Волны Эллиота основные характеристики

Лучший брокер бинарных опционов за 2020 год:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    1 место! Самый честный брокер бинарных опционов. Прекрасный выбор для начинающих трейдеров и «чайников». Много бесплатных обучающих материалов. Получите бонус за регистрацию:

Билл Вильямс «Торговый хаос»

В книге “Торговый хаос” автор делает попытку с помощью неклассических подходов в трейдинге заглянуть в саму структуру и сущность рынка, используя для этого в качестве отправной точки анализа теорию хаоса и фрактальную геометрию.

Комбинирование MFI с волной Эллиота

Как было отмечено ранее, один из ключевых индикаторов, который мы используем в торговле, является Индекс Облегчения Рынка (MFI). Это основная мера того, насколько эффективно текущий объем торговли двигает цену во времени. Это индикатор тиковой полезности (насыщенность: плотность или разреженность «воздушного пространства» для цен). Чем выше MFI, тем больше изменений цен для каждой единицы объема. Мы хотели бы инвестировать наши деньги в рынок, когда цены движутся быстрее, давая нам максимальную доходность. Как объяснялось в Главе 6, MFI вычисляется как отношение торгового диапазона к объему, а результат деления сравнивается с предыдущим временным периодом. После работы с этим индикатором в течение нескольких лет, мы заметили, что для него характерен различный диапазон в каждой из волн Эллиота.

Большинство трейдеров, даже профессионалов, придерживающихся волновых взглядов, иногда приходят в расстройство при подсчете волн на ценовом графике. Я нашел искомый, более удобный, более точный и менее субъективный способ расчета волн. Моя следующая идея состояла в том, чтобы вычислить MFI в каждой волне, усредняя бары MFI, а затем сравнивая с другими средними значениями для различных волн. Я обнаружил именно то, что ожидал.

Рис. 7-16. Дивергенция на среднем MFI между волнами 3 и 5

Усредненный MPI был самым высоким для волны 3. В волнах 1 и 5 среднее значение MFI было меньше. Было ясно, что здесь существовало расхождение между ценой в конце волны 5 и средним значением MFI для волны 5. Хотя цена на конце волны 5 была выше, чем цена на конце волны 3, среднее значение для MFI в волне 5 было меньше, создавая дивергенцию (расхождение). (Рисунок 7-16). Эта дивергенция и стала прогрессивным индикатором для определения окончания этой импульсной серии и предсказания изменения в тренде. Идентифицируя ряд параметров, мы смогли торговать с их использованием, а также создать индикатор для определения различной степени облегченности рынка в каждой волне. Это привело к успеху с MFI. MFI — истинно настоящий индикатор движущей силы (моментума).

Большинство «имеющихся в наличии» индикаторов, типа стохастических осцилляторов, RSI и так далее, не позволяют сравнивать величину движущей силы рынка. Они сравнивают текущую цену с ценой, которая была «х» баров назад. Они не сравнивают уровень внутренних ценовых движений внутри волны 5, с тем же процессам внутри волны 3. Именно поэтому, более традиционные индикаторы, используемые трейдерами сегодня, устойчиво не будут показывать окончание тренда, наиболее критической информации в торговле.

Том Джозеф, один из выдающихся исследователей в области методов торговли, создал очень эффективный индикатор моментума. Он построил 35-периодное скользящее среднее и вычел его из 5-периодного скользящего среднего. Он воспроизводится как осциллятор, который программируется на большинстве программно-аппаратных средств, предоставляющих информацию о котировках. Скользящее 5-периодное среднее сглаживает и представляет текущую, краткосрочную силу рынка, а 35-периодное скользящее показывает силу рынка за более длительный период. Мы обнаружили, что если изменить периодичность осциллятора на 5-баров и 34 бара (5/34), то мы получим очень близкое приближение к тому разногласию, которое находится значительно более трудоемкой работой, использующей усреднение MFI для каждой волны. Например, представьте, что вы в настоящее время находитесь в волне 3. Скользящее среднее с 5-периодами представляет собой коэффициент движения цены внутри волны 3. Это скорость изменения цены, также как и MFI развивается быстрее, чем в любое другое время в отсчете волны Эллиота. Скользящее среднее с 34-периодами представляет скорость движения цены, или MFI, внутри волн 1 и 2. Эта скорость изменения намного меньше, чем скорость 5-периодного среднего, что создает серьезный разрыв между этими двумя скользящими средними. Самый высокий пик для осциллятора 5/34 создается волной 3. За все эти годы, мы нашли немало путей работы с этим осциллятором.

Мы обнаружили, что, добавив 5-периодное скользящее среднее к осциллятору, то получается преобразование в схождение/расхождение скользящих средних (MACD). Это последнее скользящее среднее и будет «сигнальной линией», или индикатором ритмичности рынка (обсуждается в Главе 9), который позволяет нам добавить уверенности в размещении торговых позиций. Он снабжает лидирующим указателем, четко показывая, где рынок начинает изменять свое направление. Такой сигнал возникает с опережением, до того, как направленное изменение (моментум) станет различимо в цене. Profitunity MACD, с периодами 5/34/5, четко указывает, в какую сторону нам нужно в данный момент торговать. Есть четыре основных варианта использования для Profitunity MACD с периодами 5/34/5:

— Идентификация пика волны 3;
— Определение окончания волны 4, или — когда выполнены минимальные условия для окончания;
— Рассмотрение точки завершения тренда и вершины для волны 5;
— Немедленное извещение о направлении текущей движущей силы (моментума), или — на какой стороне рынка нужно торговать трейдеру.

Идентификация Пика Волны 3

Лучшие площадки для торговли бинарными опционами:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    1 место! Самый честный брокер бинарных опционов. Прекрасный выбор для начинающих трейдеров и «чайников». Много бесплатных обучающих материалов. Получите бонус за регистрацию:

В пяти-волновой последовательности, одновременно и среднее MFI, и MACD (5-34-5), достигают пиковых значений на вершине волны 3 (см. Рисунок 7-17). Если мы поместим осциллятор 5/34 в виде гистограммы, то нам становится доступным легко определять бар, на котором возникает пик. Поскольку все осцилляторы являются отстающими индикаторами, то пик волны 3 будет самой высокой (самой низкой) ценой, которая возникнет между 1-ым и 5-ым барами, достигнутой ранее пика на осцилляторе.

Мы замечаем, что сразу же после пика гистограмма перемещается ниже сигнальной линии. Сигнальная линия — это 5-периодное скользящее среднее непосредственно от самого осциллятора. Когда это происходит, следует быть осторожным при открытии любых длинных позиций: моментум «испустил пар». Если же вы уже стоите в длинной позиции, то у вас есть выбор. Первый вариант: удержание ее во всей четвертой волне. Второй: взятие своего дохода, а потом — дожидаться, пока этот осциллятор покажет, что минимальные требования для волны 4 были выполнены.

Определение Окончания Волны 4

После окончания волны 3, осциллятор изменяет направление и движется обратно, одновременно с обратным ходом корректирующей волны 4. Гистограмма падает ниже сигнальной линии, сообщая нам, что здесь не слишком хорошее место для создания длинной позиции. Однако, здесь мы должны обратить внимание на одно важное соображение. Profitunity MACD с периодами 5/34/5 является очень точным и аккуратным индикатором для волны Эллиота, обеспечивая пользователя пониманием того, как работает этот индикатор. Он всегда измеряет волну Эллиота. Тогда возникает вопрос: Какой уровень волны Эллиота? Наши исследования указывают, что для наиболее точного измерения рассматриваемая волна должна охватить от 100 до 140 баров. Если мы ищем волновую последовательность на меньшем числе баров, чем 100, MACD будет измерять волну Эллиота более высокого порядка. Если волновая последовательность рассчитывается для более, чем 140 баров, то MACD будет измерять волны меньшего порядка. В качестве примера на Рисунке 7-18 приведен часовой график для Японской Йены. Изучая движение отточки «X» к точке «Y», мы ищем возможности для следующей выгодной торговли. Предположим, что в данный момент вы не находитесь на этом рынке. Представляется, что на нем развивается пяти-волновое движение, покрывающее последние шесть торговых дней.

Первый вопрос, который мог бы быть задан: «А вы уверены, что волна 4 закончилась?» Profitunity MACD с параметрами 5-34-5 даст вам определенный ответ на этот вопрос только если он имеет в своем распоряжении для анализа соответствующее число баров (100-140) на экране. Движение от точки X до точки Y охватывает 33 бара. Заметьте, однако, что MACD достигает максимума в точке «А», но не пересекает нулевую линию в точке «В». Поскольку у нас на часовом графике только 33 бара, нам для точного определения ситуации нужно, по крайней мере, в четыре раза больше, поэтому мы можем перейти на счет по 15-минутному графику (Рисунок 7-19), чтобы получить точное понимание.

Рисунок 7-19 показывает ту же самую Японскую Йену на 15-минутном графике, содержащем 102 бара между точками «X» и «Y». Но здесь есть две важные вещи, которые нельзя не заметить на этом графике. Во-первых, MACD пересек нулевую линию в точке «R», сообщая нам, что минимальные требования для волны 4 были выполнены. Таким образом, в начале торгового дня 9 июня, мы могли начать искать хорошее место для размещения длинной торговой позиции. Во-вторых, этот график представляет жизненно важную информацию о том, что происходит между точками «р» и «Q». Это — дивергенция (цена идет выше, а осциллятор — нет), но к нулю осциллятор не вернулся. Этот факт указывает на то, что точка «Р» является окончанием волны 3 меньшего уровня, входящей в волну 3 большего периода, а точка «Q» — окончанием волны 5 меньшего уровня для большой волны 3. Такое знание спасет вас от частых ошибок, которые допускают многие последователи волн Эллиота: подсчет волны 3 меньшего уровня на конце волны 3 большего периода, как полного завершения волны 3, а волны 5 волны 3 большего периода, как просто волны 5 большего уровня. (в русском издании данный график отсутствует, в место него Рис. 7-19)

Как только это происходит, последователи волн Эллиота занимают короткие позиции в точке. Рынок заканчивает волну (4) и они получают «разгром» из-за этой ошибки в своем подсчете.

Предположим, что вы нашли хорошее место для размещения торговли, основанное на пересечении нулевой линии и достаточное количество баров для волнового счета, и готовы начать планировать взятие вами прибыли. Чтобы точнее использовать счет волн между точками (4) и (5), мы должны обратиться к 5-минутному графику и получить достаточное количество баров для счета волны 5, входящей в волну 5 большего уровня. Из Рисунка 7-20 мы можем видеть, что находимся в четвертой волне (меньшего уровня) волны (5) большего периода. У нас выполняются минимальные требования для волны 4, входящей в волну (5) (снова, как было отмечено, в результате MACD пересекает нулевую линию), и мы можем определить целевую зону для завершения волны 5 в большой волне (5).

Эти три графика (Рисунки с 7-18 по 7-20) заслуживают очень внимательного изучения. Если вы имеет полное понимание такого подхода, то сумеете максимизировать свою прибыль и минимизируете риск, который должны принимать на себя. Ваши входы и выходы из рынка будут генерироваться уверенностью, необходимой для продвижения к высшим уровням торгового мастерства.

Помните, что когда вы имеете возможность вести волновой счет в надлежащей перспективе (100-140 баров для той волновой серии, которую вы отсчитываете), то вам становится доступным определить, когда минимальные требования для волны 4 были выполнены. То есть: когда осциллятор пересекает нулевую линию. Здесь есть важное замечание: осциллятор пересекает нулевую линию после того, как пик волны 3 указывает, что минимальные требования для волны 4 были выполнены. Но эта ситуация не определяет того, что волна 4 уже закончилась, поэтому было бы преждевременным размещать торговлю в волне 5, пока этот осциллятор не пересек нулевую линию.

Для того, чтобы увеличить точность вхождения в торговлю на завершении развития волны 4, ищите «a-b-с» или треугольную коррекцию. Далее, ищите внутри последней волны («с» или «е», если в треугольнике) пять волшебных пуль, которые возникают внутри этой малой волны.

Другим способом определения конца волны 4 является обращение к временному проектированию Фибоначчи. Сначала измерим (по временной шкале — горизонтальной шкале времени) расстояние между пиком волны 1 и 3. Затем умножим это расстояние на каждое из двух соотношений Фибоначчи. Вы найдете, что большинство четвертых волн заканчивается в период времени между 1.38 и 1.62 длины расстояния от пика волны 1 до пика волны 3 по горизонтальной шкале времени, если откладывать это расстояние от основания волны 2.

Совмещение всех этих индикаторов даст вам превосходную целевую зону для завершения волны 4, определенную одновременно и по времени, и по цене (Рисунок 7-21). Теперь вы можете исполнять торговлю с низким риском для извлечения выгоды из волны 5.

Поиск, конца тренда и вершины Волны 5

После того, как завершилась волна 4 и начинается волна 5, мы можем начинать оценивать цены для конца этой пяти волновой последовательности. Прежде всего, измерьте ценовое расстояние от начала волны 1 до конца волны 3. Возьмите это число и добавьте его к концу волны 4. Затем, отметьте 62 процента на этом расстоянии. Между этими двумя числами (62 процента и 100 процентов от ценового расстояния от начала волны 1 до конца волны 3, добавленного к началу волны 4) — лучшая цель для конца волны 5.

Затем, отсчитайте пять волн внутри волны (5). Повторите все вышеупомянутые измерения для каждой из этих пяти волн внутри волны 5. Это даст вам уменьшение целевой зоны для завершения обоих волн: как волны 5, так и волны <5>меньшего порядка, входящей в волну (5) большего уровня. (Рисунок 7-22). Помните, что все тренды заканчиваются при дивергенции между ценовыми высотами и осциляторными высотами на конце пятой волны.

Получение сигналов о непосредственном направлении текущей движущей силы

Здесь мы сначала должны определиться относительно положения гистограммы осциллятора 5/34 и его сигнальной линией (сигнальная линия — 5-периодное скользящее среднее), а затем нам нужно будет брать торговлю только в сторону текущего моментума (Рисунок 7-23). Эта техника — наиболее чувствительный и точный фильтр для определения изменения текущей движущей силы (моментума). Если гистограмма расположена ниже сигнальной линии, то мы встаем только в короткие позиции. Если гистограмма -выше сигнальной линии, то мы занимаем длинные позиции.

Мы должны рассмотреть еще одну маленькую деталь, чтобы увеличить нашу точность в подсчете волн. Когда пропорция баров (100-140) корректна, то мы видим дивергенцию, которая не возвращается назад к нулевой линии, как это видели раньше на пике волны 3 меньшего порядка внутри большой волны 3. MACD будет двигаться в обратном направлении (но не к нулю), а затем возвращаться снова назад и генерировать дивергенцию, сообщая нам, что это — волна 5 из большой волны 3, а потому пик большей волны 3 находится в этой точке. И снова, наиболее общая ошибка, которую делают последователи Эллиота, принимая пик волны 5 внутри большой волны 3 за конец большой волны 5. Основываясь на этой ошибке, они занимают новые позиции в противоположном направлении и бывают убиты позже, как только развивается реальная волна 5 и останавливает затем их.

После завершения волны 5 внутри большей волны 5 MACD возвращается к нулевой линии, определяя, что минимальные требования к волне 4 выполнены. Волна 4 часто заканчивается около завершения волны 4 внутри большой волны 3. Если эта точка вблизи обычного корректирующего соотношения Фибоначчи, то это обеспечивает больше доверия к этой цели.

С навыком работы с этим MACD, вы можете в своей торговле отбросить ваши стохастические осцилляторы, RSI, индикаторы моментума, а также все прочие, родственные им инструменты. Никакой из них не приближается даже близко к той точности, которую демонстрирует этот MACD. Один только этот индикатор может принести неоценимую помощь любому серьезному трейдеру. Модели дивергенции происходят каждый день по много раз на каждом фьючерсном контракте. Это бесценно как для внутри дневной, так и долгосрочной позиционной торговли.

В Главе 10 мы сведем все вместе в единую простую форму (Profitunity Торговый Партнер). Это будет все то, что мы уже обсудили к настоящему времени, а также прибавится еще два индикатора.

В этой главе мы исследовали волны Эллиота, находящей основные ритмы, которым следует рынок. Затем, мы анализировали характеристики индивидуальных волн и представили инструмент, который снимает двусмысленность при подсчете волн. Мы сконцентрировали наше внимание на четырех способах использования Profitunity MACD с периодами 5/34/5 и рассмотрели графики, иллюстрирующие его способности.

В следующей главе мы исследуем основную структуру волны Эллиота, которая является фрактальной. Мы изучим, как торговать, используя волны Эллиота, даже если нам точно неизвестно, в каком волновом счете в данный момент наше местонахождение.

Теория волн Эллиота

Ральф Эллиотт — обычный американский бухгалтер, практически всю свою жизнь работал в железнодорожных компаниях Центральной Америки и Мексики. В 1927 году вынужден был уйти на пенсию по состоянию своего здоровья. Во время своего длительного выздоровления и лечения, которое проходила в Эллиотта дома в Калифорнии, он изо всех сил работал над разработкой своей собственной теории поведения фондового рынка.

После огромных усилий и стараний в 1946 году Ральф Эллиотт создал важнейшую работу своей жизни «Закон природы — главная тайна вселенной», посвященные теории волн. Старания и работы Эллиотта были бы скоро забыты и никому не нужны, если бы не Э. Болтон, который на собственные деньги публиковал его творение на протяжении 14 лет, а также 1960 издал книгу «Принцип волн Эллиотта — критический анализ». Таким образом, мировой фондовый рынок узнал о волновой теории Ральфа Эллиотта.

Введение в теорию

Теория волн Эллиотта является разработкой известной для всех трейдеров и финансовых аналитиков теории Доу. Чаще всего ее применяют для свободного торгового товара или актива. Ральф Нельсон Эллиотт детально изучал различные графики Рыночная котировок для того, чтобы найти способ по которому можно было бы без проблем опридилиты закономерности рынка. Решительные шаги и серьезная работа показала, что финансовый рынок также подчиняется некоторому закону.

В основу теории волн Эллиотта заложена постоянная циклическая закономерность, основанная на психологической поведении людей. Эллиотт в своей теории показывает, что рыночные цены и их поведение — это так называемые волны на графике. Во волной следует понимать конкретный ценовое движение. Также согласно теории Эллиотта, фондовый рынок может находиться в одной из двух широких фаз — медвежий рынок и бычий рынок.

Движение цен на бирже Эллиотом (рис. 1):

  1. Направление основного тренда (пять волн 1-5);
  2. Обратное направление (3 волны: А, В, С).

Волны в свою очередь делятся:

  • Импульсные, которые создают направленный медвежий или бычий тренд. Они также заставляют рынок двигаться — волны 1,3,5, А, С (рис. 1);
  • Корректирующие волны — заставляют рынок двигаться против тренда — волны 2,4, В (рис.1)

В теории волн Эллиотта употребляется принцип вложенности волн. Это означает, что каждая волна — это частица большей волны, и в свою очередь сама также делится на еще более мелкие волны (три или пять). Пример продемонстрирован на рисунке 2. Такая разбивка напрямую зависит от направления большей волны, потому что она и есть ее частью.

Основой теории Эллиотта является то, что каждая импульсная волна состоит из 5 меньших волн, а каждая корректирующая с 3 меньших.

На рисунке 2 волна под номером 1 состоит из 5 меньших волн, поскольку она и создает тренд, то есть импульсной. Самый длинный цикл Эллиот назвал Большим суперциклом. Он состоит из 8 волн, каждая из которых состоит также из 8 меньших волн. Рисунок 2 демонстрирует три основные циклы. На рисунке хорошо видно пропорциональность между волнами импульса и коррекции. Чем сильнее волна коррекции, тем сильнее волна импульса и наоборот.

Тяжелым моментом в теории Эллиота является идентификация волн, особенно это касается корректирующих волн, которые труднее идентифицировать.

Числа Фибоначчи в теории волн Эллиотта

Числа Фибоначчи Эллиотт использовал в своей теории для математического описания. Они играют важную роль при построении полного Рыночная цикла, который описывается волнами Эллиотта. Количество волн, которые формируют тенденцию, всегда совпадают с числами Фибоначчи.

На рисунке 2 хорошо видно, что целый Рыночный цикл состоит из 2 больших волн, 8 средних и 34 маленьких. Аналогично можно рассматривать и бычий рынок, где бича волна состоит из 1 большой, 5 средних, 21 малых, 89 еще меньших и т.д.

Большая медвежья волна состоит из 1 большой, 3 средних, 13 маленьких, 55 очень маленьких и т.д.

Такой принцип и его применение приводит к тому, что движение будет продолжаться в конкретном направлении до тех пор, когда достигнет числа, которое будет отвечать cуммационной последовательности Фибоначчи.

Конкретные примеры

Движение, которое длится более 3 дней, ни в коем случае не должен достичь 5 дня. Движение, которое длится более 5 дней, должен длиться 8 дней. Тренд на 9 дней, ни в коем случае не должен закончиться до 13 дня.

На примерах видно, что схема, по которой рассчитывается изменение тренда pавно пpиложима в помесячных, еженедельных, дневных и почасовых данных. Однако Эллиотт, отмечал, что это «идеальная модель» и никто не может предсказать которая на самом деле будет поведение цены. Отклонения могут быть как по размаху, так и по времени, поэтому очень сомнительно, чтобы волны всегда развивались по регулярным формах.

Характеристики волн

Подсчеты волновой теории Эллиотта несколько напоминают дорожную карту. Каждая волна — это определенный набор характеристик, основанные и зависят от массивов рыночные поведения. Особое внимание концентрируется на индивидуальности каждой волны. Существуют также определенные пропорции для построения волн Эллиотта (см. таблицу ниже). Соблюдая эти правила можно правильно определить продолжительность волн и момент начала их построения. High — low — диапазон измерения длины волн.

Волна Классическое соотношение волн
1
2 0.382, 0.5 или 0.618 длины Волны 1
3 1.618, 0.618 или 2.618 длины Волны 1
4 0.382 или 0.5 длины Волны 1
5 0.382, 0.5 или 0,618 длины Волны 1
A 1, 0.618 или 0.5 длины Волны 5
B 0.382 или 0.5 длины Волны A
C 1.618, 0.618 или 0.5 длины Волны A

Погрешность классических соотношений волн между собой 10%. Она возникает вследствие кратковременного воздействия фундаментальных или технических факторов. Однако данные отношения условные.

Конкретная характеристики каждой волны Эллиота

Волна 1 — рынок находится в Медвежьей фазе, новости — отрицательные. Первая волна очень сильная, может происходить резкое изменение медвежьего тренда на бычий. При спокойной ситуации — это демонстрация движения цены, как правило очень незначительна.

Волна 2 — все случаи резкого отказа рынка от недавних прибыльных позиций, которые с трудом удалось завоевать. Иногда происходит откат волны даже на 100%, но не ниже момента ее начала. Составляет около 60% от первой волны. Основной фон развития — инвесторы, которые любят фиксировать свою прибыль.

Волна 3 — основная леска для всех еллиоттчикив, предоставляет высокий уровень оптимизма инвесторам. Волна 3 — наиболее длинная и мощная. На ней происходят процессы увеличения объемов и ускорения цен. Она никогда не может выступать и в роли короткой волны, а тем более быть ею.

Волна 4 — волна, которую трудно идентифицировать, она составляет не более 38% от третьей. Ее продолжительность и глубина небольшая. Все еще присутствуют оптимистические настроения.

Волна 5 — идентификационный импульсной дивергенции. Рост цен наблюдается преимущественно на торгах средних объемов, однако в конце все же есть небольшой и резкий рост.

Волна А — игроки в ожидании нового бурного роста. Однако есть и такие, которые убеждены в обратном. Характеристики очень напоминают Волну 1.

Волна B — непростая для идентификации и очень напоминает Волну 4. Наблюдается небольшое движение вверх.

Волна С — характерна высокая импульсивность и растянутость. Именно здесь инвесторы начинают совершать покупку, но очень осторожно.

Теория волн Эллиотта, к сожалению, не является перспективной для будущего. Они хорошо себя зарекомендовали на «старом рынке», поэтому их применение сегодня несколько проблематично и требует дополнительных знаний.

Волновая теория Эллиота

Волновая теория Эллиота — математическая теория о том, как поведение общества или финансовых рынков развивается и изменяется в виде распознаваемых моделей. Эллиот выделил восемь волн, которые постоянно повторяются ( пять по тренду и три против тренда ).

Вышедшая в свет в 1938 году монография «Волновой принцип» Ральфа Нельсона Эллиота буквально перевернула фондовый рынок. В 1930-е годы шестидесятилетний бухгалтер Эллиот вследствие тяжелой болезни, лишившей его физической активности, сосредоточился на изучении закономерностей функционирования фондового рынка. В результате многолетних наблюдений и технического анализа котировок рыночных цен , он пришел к выводу, что психология рынка подчиняется определенным законам.

Действие «толпы», к которой относятся рыночные торговцы, участники биржи, происходит в несколько этапов и по определенным законам:

Эти явления сменяются успокоением, упадком и депрессией. Данная схема наблюдается в различные временные промежутки, начиная от нескольких часов и до столетий.

Согласно постулатам Эллиота: структура рынка имеет волнообразный характер, позволяющий спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации. Волной называется направленное движение цен в одну сторону. При этом Эллиот выделяет 2 модели рынка – как «медвежий рынок» так и «бычий рынок». Главным признаком «медвежьего рынка» является отсутствие резких котировок цен. В целом он отличается более спокойным течением всех процессов. Динамичные движения и реакции как вверх, так и вниз – характерные черты «бычьего рынка».

Развивая волновую теорию, Эллиот отталкивается от того, что всякое колебание рыночных цен складывается из 5-ти волн, идущих в направлении основного тренда ( рисунок 1 === волны 1-5 ) и трех волн, идущих в обратном направлении ( рисунок 1 === волны A, B, C ). Полный цикл рынка состоит из 8 волн: 5 волн роста и 3 волны падения при «бычьем рынке» или наоборот – 5 волн падения и 3 волны роста при «медвежьем».

Закономерно отметить , что после повышающейся волны всегда идет понижающаяся волна, а после понижающейся волны всегда идет повышающаяся волна. Получается так, что всегда движение одной волны корректируется движением другой.

Волны Эллиота, которые придают значительную динамику рынку, называются «импульсными» волнами, потому что они идут по направлению основного тренда, придавая ему, так называемый, импульс. ( смотрите рисунок 1 – волны 1, 3, 5, А, С). Волны отката – это «корректирующие» волны, так-как они идут в противоположном по сравнению с импульсными волнами направлении ( смотрите рисунок 1 – волны 2, 4, В).

Эллиот, в своей теории, исходит из принципа вложенности волн, то есть, по сути, любая волна, являясь частью более длинной, в свою очередь, дробится на более короткие волны ( рисунок 1 ). Получается,что волна любого порядка всегда является подволной еще более могущественной волны.В зависимости от направленности большей волны, каждая подволна разбивается еще на три или пять волн.

Каждая волна импульса состоит из 5-ти меньших волн, а каждая волна корректировки – из 3-ех ( рисунок 1 ). На Рисунке 2 видно, что Волна 1, являясь импульсной, состоит из 5 подволн.

Теория Эллиота описывает самый продолжительный волновой цикл как Большой суперцикл, который составляют восемь волн суперцикла, в свою очередь, образуемый восьмью волнами меньшего цикла и т.д На рисунке 1 наглядно прослеживается прямая зависимость между волнами импульса и коррекции. Чем интенсивнее импульсная волна, тем более сильная следующая за ней волна коррекции, и наоборот.

Существенная сложность, которой характеризуется волновая теория Эллиота – это сложность распознования волн…

Волны Эллиота характеризуются, основываясь на массивах рыночного поведения. Свой набор таких характеристик имеет каждая новая волна.

В соответствии с теорией Эллиота следует уделять тщательное внимание индивидуальным приметам каждой из волн. При построении волн Эллиота необходимо следовать существующим правилам пропорций ( рисунок 2 ). Это позволяет верно определить начало построения и длительность волн. Длины волн измеряются от high до low соответствующей волны.

Существование определённых технических, а также фундаментальных факторов приводит к погрешности 10% в классические соотношения волн между собой. Возможен расчет отношения как высот, так и продолжительности волн. Однако, данные соотношения достаточно условны.

Характеристика каждой из волн:

Более половины всех волн, которые считаются первыми, начинаются в основании рынка. Они в некоторой степени являются «отскоком» от самых нижних уровней. Обычно волна 1 самая короткая из 5 волн, и в основании рынка довольно часто она является очень динамичной.

Развивается на фоне доминирующего преобладания инвесторов, предпочитающих фиксировать прибыли, составляет, как правило около 60% от Волны 1. Впрочем, может откатиться почти на 100% Волны 1, но не ниже ее начала. Происходит, когда рынок резко откатывается от недавних, с трудом завоеванных, прибыльных позиций.

Эта волна считается самой длинной и динамичной из имеющихся пяти импульсных волн. Когда волна 3 встречается с вершиной 1, то это свидетельствует о регистрации всех типов известных прорывов, и позволяет принять решение об открытии длинной позиции. Именно на волне 3 происходит резкое увеличение торгового оборота.Особенность данной волны – ни при каких условиях она не бывает самой короткой.

Наиболее трудная для идентификации. Обычно она откатывается не более, чем на 38% Волны 3. Глубина и длительность её, обычно, невелика. Отмечается присутствием по-прежнему оптимистичных настроений на рынке. Пока пятиволновый цикл является частью концевого треугольника, Волна 4 не должна перекрывать Волну 2.

По сравнению с волной 3 эта волна не такая динамичная. Когда эта волна проходит, то от движения цен отстает много индикаторов (осцилляторов). При этом могут образовываться дивергенции, которые свидетельствуют о том, что очень скоро будет вершина рынка. Дивергенциями называются отрицательные расхождения.

Характеристики её имеют сходство с характеристиками Волны 1. Несмотря на то, что большинство продолжают допускать возможность продолжения в скором времени роста с новой силой, появляются игроки, убежденные в обратном.

Представляется трудной для идентификации, так как имеет сходство с Волной 4. Демонстрирует незначительное движение вверх на остатках оптимизма.

Ее особенность проявляется в том, что она может быть значительно ниже основания волны «А». Так, если провести под основанием волны 4 и волны «А» трендовую линию, то на схеме образуется фигура «голова-плечи».

На «старом» рынке волны Эллиота очень хорошо просматриваются. Однако, туманно видны для будущего. Поэтому прекрасная теория волн Эллиота невозможна для использования без дополнительных специальных знаний.

Рейтинг лучших русскоязычных площадок для торговли бинарными опционами:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    1 место! Самый честный брокер бинарных опционов. Прекрасный выбор для начинающих трейдеров и «чайников». Много бесплатных обучающих материалов. Получите бонус за регистрацию:

Добавить комментарий