Влияние «волнового хаоса» на рынок

Лучший брокер бинарных опционов за 2020 год:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    1 место! Самый честный брокер бинарных опционов. Прекрасный выбор для начинающих трейдеров и «чайников». Много бесплатных обучающих материалов. Получите бонус за регистрацию:

Волновой принцип Эллиотта: приложение к рынкам Форекс

Как организована эта книга

Книга состоит из восьми частей

Часть I — общее введение в Волновой анализ Эллиотта и рынок Форекс. Здесь излагаются трудности и возможности, присущие волновому анализу. Также дана
историческая справка.
В Части II описываются основополагающие концепции Волнового анализа Эллиотта. В виде иллюстраций, которые легко сравнивать, даны основные структуры и их более
распространенные вариации. Кроме того, показаны самые общие сочетания этих структур, найденные автором в результате анализа в реальном масштабе времени за последние
двенадцать лет.
Часть III полностью посвящена отклонениям от нормальных волновых взаимосвязей, как по отношениям, так и по форме. В виде никогда ранее не публиковавшихся
иллюстраций приведены примеры замены простых структур сложными.
В Части IV кратко изложены самые общие практические указания и наблюдения, которые должны пригодиться каждому новичку в волновом анализе. Концепции,
изложенные в этой обширной коллекции указаний и комментариев, могут оказаться полезными и информативными даже для ветеранов волнового анализа.
В Части V также имеются практические указания для волнового аналитика, который испытывает затруднения — особенно если он “застрял” в многочисленных сценариях и
никак не может определить вероятные варианты.
В Части VI изложен типичный План трейдинга по Волне Эллиотта, начиная с первых стадий традиционной пятиволновой последовательности и до ее окончательных коррекционных структур. Иллюстрируются различные оптимальные стратегии трейдинга.
В Части VII приведены реальные примеры трейдинга, написанные автором. Ежедневные комментарии собраны в “дела”, которыми можно пользоваться в применении к будущим событиям.
В завершающей Части VIII изложены некоторые мысли о будущем волнового анализа, об исследованиях хаоса и беспорядка, а также о применении фракталов и рекурсивных структур. Обсуждаются некоторые недавние работы по нелинейной динамике.

Содержание

Предисловие
Благодарности
Как организована эта книга
Часть I Введение
Часть II Важнейшие принципы

Импульсные волны
Коррекционные волны
Базовые коррекционные формы
Составные коррекционные формы
Отношения Фибоначчи
Часть III Отклонения
Отклонения от математических пропорций
Подмена структур
Часть IV. Нормы и некоторые наблюдения
Время
Импульсные волны
Первые волны
Третьи волны
Пятые волны
Растяжения
Принцип чередования
Коррекционные волны и глубина возврата
Каналы и линии тренда
Определение целей и задач
Плоские коррекции
Иррегулярные коррекции
Горизонтальные треугольники
Зигзаги и двойные зигзаги
Диагональные треугольники
Подмена структур
Часть V Практическое руководство
1) Недостаток настойчивости и умственной честности
2) Неспособность проявить гибкость
3) Слишком выпуклое эго
4) Беспокойство
5) Скука
6) Нетерпеливость
Часть VI. Типичный план трейдинга по Волне Эллиотта
Сверхкраткосрочная волновая схема
Краткосрочная волновая схема
Среднесрочная волновая схема
Долгосрочная волновая схема
Подготовка к созданию типичного плана трейдинга по Эллиотту
Трейд № 1: Трейдинг 1-й волны
Трейд № 2: Трейдинг 3-й волны
Трейд № 3: Трейдинг 5-й волны
Трейд №№ 4-5: Трейдинг коррекционных волн
Часть VII Пример реальной ситуации
Заключение

Предисловие

История современного рынка Форекс начинается с ранних 70-х годов и с окончательного развала Бреттонвудского и Смитсоновского соглашений по валютному паритету. Начиная с 1973 года в ведущих “свободных” экономиках промышленно развитых стран был введен плавающий курс валют. До конца этого десятилетия рынок Форекс был в состоянии, которое лучше всего охарактеризовать как юношескую фазу развития, — полная неопределенность и неопытность, помноженные на постоянно меняющуюся ликвидность.
Доминирующее влияние на рынки оказывали Лондон и Нью-Йорк, а Дальний Восток был чем-то далеким и третьим. В целом инвесторы и корпорации считали, что этот рынок очень спекулятивен, в некоторой степени неликвиден и несомненно иррационален. Вместе с появлением настольных компьютеров в начале 80-х на рынках Форекс стали широко применяться технический анализ и чартизм [сhartism, анализ чартов – Mathematician]. И тогда, а во многом даже и сегодня, первоначальной реакцией самых бывалых трейдеров оказался и остается скептицизм. Этот рынок считался исключительно непредсказуемым.
Требовались опытные и проверенные дилеры; сама мысль о технических моделях, которые могли бы рационально объяснить ценовые движения рынка и регулярно, хоть с какой-то точностью, предсказывать его поведение в будущем, не принималась всерьез. Оглядываясь на прошлое, можно констатировать, что такой несколько эгоистический подход происходил от незнания и, возможно, от некоторого налета высокомерия, а не от какого-либо реального понимания основ динамики рынка.За последние 8 лет многое изменилось. Теперь рынок Форекс работает постоянно и 24 часа в сутки -— начиная с открытия торгов в понедельник утром в Веллингтоне в Новой Зеландии и заканчивая вечерними торгами в Нью-Йорке.
Но, что более важно, крах фондового рынка США 19 октября 1987 года продемонстрировал, что рынок Форекс вполне законно рассматривать не просто как самый крупный, но и как один из самых ликвидных и “прозрачных” рынков. В среде банков, инвестиционных фондов, акционерных обществ, институциональных и частных инвесторов теперь все чаще преобладает уверенность в необходимости динамического и непрерывного регулирования валютных рисков. Вместе с осознанием этой идеи вырос спрос на углубленные исследования и анализ динамики движений валют. Именно благодаря этому началось применение законов теории вероятности и рыночной психологии, и именно эти категории являются основой в анализе чартов и техническом анализе.Секрет успешности споттрейдера на рынке Форекс заключается в его способности быстро давать рациональное объяснение рыночного движения, а также в скорости исполнения своих торговых решений.
Эти особенности обусловлены его опытом наблюдения повторяющихся рыночных структур и врожденным ощущением “де-жа ву”. Реальный трейдер самостоятельно и независимо анализирует рынок на предмет “перепроданности” или “перекупленности” валюты (движение цены), а также рассматривает потенциал движения рынка (отношение “риск/доход”) и правдоподобность такого движения (вероятность). Это и есть основные блоки, образующие суть технического анализа.Чартизм, разновидность технического анализа, позволяет быстро и визуально проанализировать любое движение цены и рассмотреть его с точки зрения текущего рыночного тренда. Это дает возможность относительно легко и быстро выявить важные уровни торговли.

Большинство современных дилеров с готовностью принимают уровни сопротивления и поддержки, выявляемые при анализе графических структур, однако многие при этом не придерживаются важнейших концепций, являющихся основой этих понятий. Такой подход вряд ли можно признать устойчивым, если на его основе принимаются торговые решения.Решения трейдера, вытекающие из анализа графических структур и ценовых прогнозов, всегда следует обосновывать вероятностным анализом потенциала такого движения и его возможного развития во времени. Сочетание этих методов позволяет выстроить сильную и надежную опору для торговых и инвестиционных решений. Именно исходя из этого трейдер, принимающий решения, должен затем следить за “катализатором” — событием, которое, вероятно, и нажмет спусковой крючок ценового движения.

Волновой принцип Эллиотта, как и технический анализ в целом, не способны предсказывать экономические новости, однако он действительно позволяет с некоторой точностью определить состояние рынка и вероятное движение цены, которое последует в ответ на опубликование соответствующих статистических данных или решений.Волновой принцип Эллиотта — это именно принцип,не больше и не меньше; и все же это действительно весьма серьезная попытка навести порядок и в общем движении рынка, и в кратковременной волновой структуре. Первейшая цель — выявление самых мощных и, таким образом, самых прибыльных волновых структур, будь то 3-я волна или волна С. В применении Принцип не безотказен, но при корректном использовании он явно предпочтительнее при интерпретации рынка и явно успешнее.
Кроме того, Принцип с самого начала принимает технические фигуры, используемые в других системах — как разворотные, так и коррекционные [whether terminal or consolidatory]. Он не заменяет их; он просто сопоставляет графические формации типа “Голова и плечи” более крупным событиям и более обширной перспективе. Вернемся к автору этой книги, Роберту Балану. За последние несколько лет я видел, как его идеи приняли форму и достигли зрелости именно в применении к рынку Форекс. Его успешность, — как в стратегии, так и в расчете времени, — привлекла пристальное внимание сотен читателейтрейдеров к публикуемым им ежедневным рыночным комментариям.

Лучшие площадки для торговли бинарными опционами:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    1 место! Самый честный брокер бинарных опционов. Прекрасный выбор для начинающих трейдеров и «чайников». Много бесплатных обучающих материалов. Получите бонус за регистрацию:

Можно либо воспользоваться инструментами, способными подвести фундамент под торговые решения, либо игнорировать их; это ваше право. Успех комментариев Роберта явно демонстрирует нам, что к его анализу следует проявить уважение. Кроме того, автор в меру скромен, чтобы признавать ошибки собственного анализа как жизненный факт. В этой книге предпринята попытка показать правила и ценности, которые он развил за последние 12 лет в процессе практического применения Волнового принципа Эллиотта к рынкам Форекс. Некоторые из этих открытий и правил, возможно, свойственны именно авторской интерпретации Волнового принципа Эллиотта, демонстрируя нам, что принципы и теории не являются незыблемыми и с течением времени непременно развиваются исходя из первоначальных концепций.

Влияние «волнового хаоса» на рынок

Хаос — это не случайное поведение. Это — порядок, более высокой формы. Хаос — не разрушитель. Из Хаоса всегда рождается более высокий порядок, но этот порядок возникает спонтанно и непредсказуемо.

Ежедневные примеры Хаоса, с которыми можно столкнуться не только на рынках, окружают нас повсюду, будь то погода, дорожное движение или жизненные циклы. Что касается погоды, то мы, например, можем ее предсказывать на общем уровне, но на других уровнях погода остается случайной и непредсказуемой. Мы знаем, что дни в середине лета обычно теплее, чем в середине зимы. Диапазон температур для летнего сезона или зимнего является предсказуемым. Но точную температуру предсказать значительно труднее. Можно более или менее точно предсказать общие долгосрочные циклы, наблюдаемые на рынке, но весьма трудно точно предсказать окончание текущего цикла. Один ключевой результат Эдварда Лоренца, пионера теории Хаоса, в Массачусет-сом Институте Технологии, заключался в том, что «шум», которым пренебрегали другие метеорологи, в действительности был основной частью данных, на основе которых составлялись карты.

Ценность философии Хаоса состоит в том, что он учитывает и использует данные, которыми, классические аналитики пренебрегают как случайными. Хаос указывает направление поиска моделей и структур на разных уровнях запросов.

Умение замечать происходящие изменения в потоке, является задачей действенного рыночного анализа и противоядием от догматизма, роковой «болезни» трейдеров. Из Хаоса возникает более высокая форма порядка, и она возникает спонтанно и непредсказуемо. Она самоорганизована.

Наука Хаоса предлагает три основных принципа для изучения рынков. Вместе эти принципы управляют поведением энергии. Эти принципы состоят в следующем:

Все в мире следует путем наименьшего сопротивления.

На рынке, когда цена подходит к значимому уровню сопротивления или поддержки, она на некоторое время задерживается и колеблется в узком ценовом диапазоне и когда «определяется» с направлением движения, происходит молнеиностное пробитие уровня, в результате чего появляются свечи в 50 — 100 пунктов (рис.7). Когда система встречает сопротивление на своем пути, она стремится высвободиться и найти путь с наименьшим количеством препятствий. Боковое движение цены на валютном рынке можно сопоставить с тем, как если бы огромный поток ветра будет направлен в узкий проем ущелья. Известно, что чем уже пространство, тем более сильным будет поток поданный извне. Это происходит в результате сгущения энергии и концентрации ее в ограниченном диапазоне. На выходе ветра из ущелья, мы получим гораздо более мощный поток, чем нежели до входа в него (рис.8).

Путь наименьшего сопротивления определяется структурой, которая всегда обусловлена причинами и обычно не видна.

На валютном рынке существует модель стандартного поведения цены, называемое — цикл. Когда цена проходит многочисленные значимые уровни, выбирая тем самым путь наименьшего сопротивления, она делает это в виде определенной структуры. С первого взгляда, рынок похож на воплощение хаоса и кажется абсолютно не предсказуемым. Но когда мы начинаем изучать его поведение, то перед нами открывается целый ряд закономерностей и похожих элементов. Пример цикла приведен на рис.9

Основная и обычно невидимая структура всегда может быть определена и изменена.

Для того, чтобы научиться распознавать основную структуру рынка, нам необходимо изменить наши убеждения о его поведении. Чем отличается профессионал от новичка? У человека со стажем всегда есть несколько вариантов в запасе, новичок же с трудом может представить, как выглядит цикл! Для начала мы познакомимся с основной и наиболее простой структурой поведения цены, а затем будем переходить к их сложным конфигурациям и изменениям. Таким образом, мы будем давать мозгу сигналы и образы, которые он будет «перелистывать» в ходе анализа. По началу вы будете воспринимать модель в наиболее простой форме, а затем изменять ее в своем сознание в процессе наработки навыка поиска и усложнения самой структуры поведения.

На рис.10 показана простая структура цены. Данную модель поведения предложил Ральф Нельсон Эллиот еще в 20 веке. Однако у данной концепции есть свои плюсы и минусы. Плюс в ее простоте и минус кроется там же. Подробнее мы обсудим ее в последующих разделах. На рис.11 представлена сложная структура, которой вы будете оперировать, когда достигнете наиболее профессионального различения моделей на рынке.

Именно наука о Хаосе обнаружила то, что является основной структурой того, что на поверхности кажется случайным поведением, или информацией. Хофстадтер пишет: «Получается, что наводящий ужас хаос может скрываться за фасадом порядка, но вместе с тем, в глубине хаоса всегда прячется сверхъестественный порядок». Любая случайность следует модели, глубоко в ней запрятанной. Это основная структура, как мира вообще, так и рынков в частности.

Билл Вильяме в книге «Новые измерения биржевой торговле» пишет: «Мой подход состоит в том, чтобы попытаться торговать в соответствии с основным порядком, а не случайными на первый взгляд проявлениями, которые мы видим на экране компьютера. Рынок часто кажется таким же хаотичным, как и наш внутренний мир, наш поток сознания. Чтобы извлечь из этого хаоса какой-либо смысл, мы должны, во-первых, обнаружить базовую структуру для реальности и рынка — несущую структуру, которая вскрывает порядок, лежащий в основе хаоса».

Автор «теории фракталов» увидел базовую структуру в теории волн Эллиота, а может собственно и не в ней т.к. в последствии он этого не уточняет. Для нас сейчас важно то, что перед нами стоит задача раскрыть основную структуру рынка и торговать в согласии с нашими убеждениями о ней.

Почему же система, развивающаяся по вполне определенным законам, ведет себя хаотически? Влияние посторонних источников шума, а также квантовая вероятность в данном случае не причем. Хаос порождается собственной динамикой нелинейной системы — ее свойством экспоненциально быстро разводить сколь угодно близкие траектории. В результате форма траекторий очень сильно зависит от начальных условий.

На рис.12 показано, как развивается нелинейная система с ее многочисленными связями во времени. Начальная структура обуславливает дальнейшее поведение системы в целом.

Поясним, что это значит, на примере нелинейного колебательного контура, находящегося под воздействием внешнего периодического сигнала. Внесем в нашу систему небольшое возмущение — изменим немного начальный заряд конденсатора. Тогда колебания в возмущенном (рис.13 (б)) и невозмущенном (рис.13 (а)) контурах, первоначально практически синхронные, очень скоро станут совершенно разными. Поскольку в реальном физическом эксперименте задать начальные условия можно лишь с конечной точностью, предсказать поведение хаотических систем на длительное время невозможно. Теперь давайте рассмотрим эту ситуацию на примере к рынку. Вместо конденсаторов у нас будут валютные пары Фунт/Доллар и Доллар/Йена.

Пуанкаре в своей работе «Наука и метод» (1908) очень удачно подобрал высказывания для предыдущих двух примеров: «В неустойчивых системах «совершенно ничтожная причина, ускользающая от нас по своей малости, вызывает значительное действие, которое мы не можем предусмотреть. (. ) Предсказание становится невозможным, мы имеем перед собой явление случайное».

Таким образом, прогнозирование на длительные времена теряет всякий смысл. Однако, как мы убедимся в последствии, из-за схожести поведения цены на различных масштабах, мы, обладая определенным набором моделей, сможем прогнозировать и на долгосрочную перспективу, так как структура цены не зависит от времени. Если бы у нас был всего один масштаб наблюдения за ходом цены, например часовой, то мы бы не смогли предсказать цену на достаточно долгий период времени. Представьте только, вы по часовому графику, пытаетесь определить поведение цены, хотя бы на пару месяцев, это равносильно тому, как если бы мы увеличили одну свечу данного графика и попытались бы сделать по ней прогноз, на несколько дней (рис.14 (А)). Из-за приближения объекта и за неимением возможности проанализировать всю систему в целом (рис.14 (Б)), мы в итоге, сделаем ошибочный прогноз. Но поскольку система котирования валют многоуровневая, т.е подразумевает наличие мелких, средних и крупных циклов, долгосрочное прогнозирование становится вполне выполнимой задачей.

Попробуйте сделать прогноз по рисунку А, хотя бы на несколько дней и вы поймете, что это достаточно сложная и практически невыполнимая задача. Однако, если мы воспользуемся рис.Б, то зная начальные условия цикла, можно сделать обдуманный анализ цен, с вытекающими от сюда последствиями. Эта же ситуация происходит, когда мы пытаемся сделать прогноз по часовому графику, на несколько месяцев вперед.

Мандельброт и другие ученые, такие как Пригожий, Файженбаум, Бэрнсли, Смэйл и Хенон обнаружили, что на границе между конфликтами противоположных сил стоит не рождение хаотических, беспорядочных структур, как считалось ранее, а происходит спонтанное возникновение самоорганизации порядка более высокого уровня. Более того, структура этой самоорганизации не структурирована согласно схемам Евклида/Ньютона, а является новым видом организации. Она не статична, а находится внутри движения и роста. В следующем разделе мы познакомимся с тем, как синергетика проникает в систему котирования валют и как это можно применить в своей повседневной торговле.

(Материалы приведены на основании: А. Алмазов. Фрактальная теория. Как поменять взгляд на рынки)

Торговый хаос Билла Уильямса

Теория Хаоса – это определенного рода математическая теория, которая описывает поведение систем, в то время когда они подвержены внешним воздействиям.

Динамика, с которой они будут изменяться, сильно зависит от их первоначального состояния. В природе мы можем видеть хаос как атмосферные осадки, турбулентные потоки и движение реки.

Известный финансист и аналитик Билл Уильямс первый заметил, что на финансовом рынке все движения также подвержены влиянию, как и в живой природе.

Книга «Торговый хаос Билла Уильямса» вышла на свет, основываясь на теории Хаоса.

Причины финансовых потерь

Торговый хаос Билла Уильямса как нельзя лучше раскрывает завесу касательно того, почему происходит глобальные финансовые потери у трейдеров, которые вроде имеет хорошее образование и опыт в данной сфере.

Они используют современные методы анализа и прогноза рынка, могут выстроить идеальную модель поведения рынка, но все равно, раз за разом теряют свои деньги. И было выяснено, что излишнее усердие, может привести только к убыткам.

Суть торгового хаоса Билла Уильямса заключается в том, что умные трейдеры стали часто доверять свои деньги техническому и фундаментальному анализу, опираться только на результаты индикаторов.

Билл Уильямс сумел ввести свою собственную теорию, сквозь все аналитические индикаторы, и назвал ее – Фрактал. В результате чего стало понятно, что именно фрактал, дает более четкую информацию, а фрактальный анализ ясную картинку рынка.

Вообще под словом Хаос часто воспринимается, идеальный беспорядок, отсутствие каких-либо закономерностей.

Но ведь и в хаосе есть свой, особенный порядок. Он постоянен, и присутствует на валютном рынке всегда, что нельзя сказать о стабильности, рано или поздно она проходит.

Все финансовые рынки были рождены в хаосе и данный факт, очень важно понимать, когда вы будете рассматривать торговый хаос Билла Уильямса.

Автор этой теории дает нам готовую торговую стратегию, то есть алгоритм принятия решений: где и сколько покупать, как долго держать и когда продавать, а когда лучше бездействовать.

Согласно автору, бездействовать необходимо, когда на рынке нет тенденции, но вот когда она появляется, необходимо входить в рынок при каждой возможности. Сначала сделать это своим капиталом, потом заемным.

Автор теории утверждает, что в рынках есть тенденция на протяжении 15- 30 % всего времени, а во все остальное время рынка слабо прогнозируемы.

Именно поэтому, период тренда необходимо использовать максимально. В момент появления первых признаков завершения тенденции необходимо закрывать позицию.

Аллигатор

Важной частью теории Уильямса является Аллигатор. При всем экзотическом название, Аллигатор представляет собой всего лишь комбинацию трех скользящих средних с разными периодами, которые построены по медианной цене.

То есть построение не по цене закрытия, а по средней между максимумом и минимумом. Средние в свою очередь используют разные периоды, в том числе и достаточно короткие: 13,8 и 5.

А также все они сдвинуты относительно ценового графика чуть вправо. В программах технического анализа эти средние раскрашиваются в различные цвета: зеленый, красный, синий.

Основные функции, которые они выполняют это с одной стороны направление рынка, т.е. куда смотрят эти средние, туда значит и двигается рынок.

А с другой стороны, средние являются общим и глобальным фильтром, т.е. мы входим в торговую позицию, только в том случае если его движение не противоречит линиям Аллигатора.

Рекомендации автора

Автор рекомендует использовать данную торговую систему на графиках дневного масштаба, но если протестировать ее на более мелких, например, на часовых графиках, то мы так же получаем положительный результат.

Подстройка системы под различные рынки не требуется, так как закономерности, реализованные в ней, общие для всех типов рынков.

Прибыльность торгового хаоса Билла Уильямса основывается на комбинации правильных ходов и грамотным управлением капиталом.

К примеру, если рынок вырос на 30%. То торгуя по данной системе можно заработать до 100% от своего капитала.

Данный метод не лишен своих плюсов это подтверждает постоянное возрастание игроков на рынке форекс использующих этот метод в своей работе.

Рейтинг лучших русскоязычных площадок для торговли бинарными опционами:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    1 место! Самый честный брокер бинарных опционов. Прекрасный выбор для начинающих трейдеров и «чайников». Много бесплатных обучающих материалов. Получите бонус за регистрацию:

Добавить комментарий