Торговля по индикатору RSI и стратегия на его основе

Лучший брокер бинарных опционов за 2020 год:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    1 место! Самый честный брокер бинарных опционов. Прекрасный выбор для начинающих трейдеров и «чайников». Много бесплатных обучающих материалов. Получите бонус за регистрацию:

Vernofx.ru

Все о том, как заработать на рынке форекс.

Ошибка 404

Запрашиваемая Вами страница не может быть найдена!

Возможно, вы здесь, потому что:

  • Страница перемещена
  • url страницы изменен
  • Страница больше не существует

Don’t worry, we are still here, just click here to go back to civilization.

Торговля по индикатору RSI и стратегия на его основе

Достаточно широко на финансовых рынках, в т.ч. и на Форекс, используется индикатор (осциллятор) Relative Strentgh Index (RSI, Индекс относительной силы). Осциллятор создавался, исходя из предпосылки, что любой тренд (движение, импульс) в ту или иную сторону раньше или позже изменяет свое направление на противоположное. Формула расчета индикатора RSI использует теорию вероятности. Не углубляясь в детали, рассмотрим важные моменты использования индикатора RSI.

RSI присутствует в страндартном надоре индикаторов торгового терминала МетаТрейдер 4 и МетаТрейдер 5

Значения осциллятора RSI колеблются в диапазоне 0-100%. Сам осциллятор RSI расположен ниже графика цены. Также на график его значений наносят 2 линии (уровня) – 30 и 70. Зона перепроданности, то есть состояние рынка, когда на нем преобладает медвежье настроение с максимальной выраженностью, находится в диапазоне от 0 до 30%. Зона перекупленности (преобладают быки) – в диапазоне от 70 до 100%. Еще эти зоны называют боковыми, а зону между ними – центральной.

Основной показатель индикатора RSI – период (количество периодов учета). По умолчанию количество периодов равно 14. Данный показатель, как и уровни (но не более, чем на 10%), трейдер меняет, исход из выбранной торговой стратегии.

Сигналы от индикатора RSI будут различаться при различных значениях периода.

При большом количестве периодов (14 и больше) выход осциллятора в центральную зону говорит о смене действующего тренда, что подразумевает открытие позиции, противоположной уже открытой либо входу в рынок по тренду. То есть сигнал – момент, когда индикатор RSI вышел из боковой в центральную зону. Если из зоны перекупленности – нужно продавать, если из зоны перепроданности – покупать.

Лучшие площадки для торговли бинарными опционами:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    1 место! Самый честный брокер бинарных опционов. Прекрасный выбор для начинающих трейдеров и «чайников». Много бесплатных обучающих материалов. Получите бонус за регистрацию:

При маленьком количестве периодов (5 или менее) ищем точки входа индикатора RSI в боковую зону. Момент входа говорит о силе тенденции (тренда), поэтому сделка открывается по тренду.

Нужно помнить, что индикатор RSI – осциллятор, то есть его сигналы эффективны в случае флэта (боковые движения цены), в то время как трендовые участки цены вызывают определенное количество ложных сигналов. Их можно значительно уменьшить, используя параллельно другие индикаторы, к примеру, скользящие средние (мувинги) или индикатор ADX. С другой стороны, не стоит загромождать график большим количеством индикаторов – используйте 2, максимум 3, которые Вы протестировали на истории.

Как видим, индикатор RSI подчиняется правилам графического анализа. На его графике можно рисовать тренды, аналогично графику цены, что также упрощает торговлю.

Пример. EURUSD, H4.

Красными линиями показаны точки входа на покупку, поскольку в них индикатор RSI находится в зоне перепроданности.

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Тест стратегии на индикаторе rsi

Потеря огромного количества времени на поиски и тестирование чего-то нового, а также поиск возможностей для улучшения собственного алгоритма является просто болезнью, которая преследует по жизни трейдера.

Восприятие профессии трейдера широкими массами довольно искаженно из-за всяких фильмов и различных книг. На самом деле, профессионал месяцами собирает статистику по стратегии, тщательно анализирует полученные данные и лишь, потом принимают решение о возможном тестировании стратегии.

Если посмотреть более глубоко на работу трейдера и его подготовку к торгам можно заметить большое сходство с учеными, которые то и делают что работают с цифрами и просчитывают все возможные варианты.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Однако, наверное, лишь в трейдинге случается так, что подготовленные результаты исследования, рассчитанная статистика и полная сводка по стратегии разбивается в пух и прах после обычного недельного тестирования на реальном счету.

Наша команда неоднократно сталкивалась с подобными ситуациями, поэтому мы решили делится вместе с вами всеми нашими наработками. А в сегодняшней статье речь пойдет об тестировании стратегии на основе всемирно известного индикатора RSI, который стал частью сотен различных торговых тактик.

Описание стратегии

Как мы уже говорили, основная цель нашего тестирования является проверить работоспособность и эффективность на данном этапе индикатора RSI. Поскольку данный инструмент является сильным осциллятором, но практически не информативен как трендовый инструмент мы решили его объединить со скользящей средней, дабы убрать недостаток слепоты в тренде.

В итоге чтобы воссоздать стратегию вам потребуется нанести Moving Average с периодом 100 а также RSI с периодом 9 на часовой график. Также при нанесении RSI не забудьте добавить уровни 70, 50, 30, на основе которых будет большинство сигналов. В итоге мы получили такой график:

На первый взгляд очень простая стратегия имеет просто широкий спектр применения и различных торговых сигналов. Так первый и основной сигнал стратегии заключался в том, чтобы входить в рынок на переломе тенденции по индикатору RSI. Так, мы открывали позиции на покупку когда линия индикатора пробивала уровень 50 снизу вверх, а цена в этот же момент находилась над скользящей средней.

Если цена находилась под скользящей средней, а RSI пробивал уровень 50 сверху вниз мы открывали позицию на продажу. Стоп приказ устанавливался либо на локальных уровнях, либо на минимуме/максимуме сигнальной свечи. Профит всегда равен стоп приказу. Пример:

Второй тип сигналов состоял в том, чтобы войти в позицию после отката на основном тренде. Так, мы входили на покупку, если линия RSI находилась в зоне перепроданности и при этом цена была над скользящей средней. На продажу вход происходил, если цена находилась под скользящей средней, а RSI в зоне перекупленности. Стоп лосс, как правило, устанавливается у минимума или максимума сигнальной свечи, а профит равен стоп приказу. Пример:

Третий тип сигнала базировался на возможностях RSI предсказывать изменение тренда на рынке, а именно так называемые дивергенции. Дивергенция rsi выглядит следующим образом: ценовой максимум цены находится либо выше, либо ниже ценового максимума на индикаторе RSI. Таким образом, индикатор отображает не существующую картину на графике, что говорит о возможном развороте. Пример смотрим ниже:

Ход тестирования. Результаты

Тестирования стратегии на основе RSI происходило на протяжении одной рабочей недели на реальном счету. В процессе торговли мы задействовали практически все основные валютные пары, причем в день в среднем получалась по 4 – 5 позиций одновременно открытыми. Именно поэтому мы приняли решение вести торговлю статичным лотом. Результат тестирования смотрим ниже:

За отчетный период тестирования нашей командой было совершено 24 сделки на часовом графике. Как вы можете увидеть, тест, мягко говоря, можно назвать провальным, поскольку было потеряно 5,6 процента от капитала, причем просадка по открытым позициям держалась в пределах семи процентах.

О том, что стратегия подошла не всем валютным парам говорит и крайне низкий показатель прибыльности стратегии – профит фактор. Если разобрать, как были закрыты позиции, то всего 33,33 процента были закрыты с прибылью, когда в тоже время 66,6 процентов сделок были закрыты с убытком.

Также очень плохая статистика сложилась и с сериями закрытых ордеров, а именно нами было получено четыре убыточных сделок в подряд, когда профитных всего две. Чтобы окончательно не разочароваться в стратегии и RSI предлагаем взглянуть на эффективность стратегии по валютным парам:

Как вы можете видеть, стратегия ведет себя неоднозначно на различных парах. Так, не смотря на общую негативную картину тестирования, нами было выяснено, что кросс-курс EURAUD показывает просто отличные результаты, а результативность AUDUSD и USDJPY пусть и близка к нулю, однако все же валютные пары прибыльны.

В заключение можно сделать выводы, что стратегия RSI при мультивалютной торговле с бездумным подбором пар довольно убыточная, однако если вести торговлю на EURAUD, AUDUSD и USDJPY можно получить неплохую прибыль. В целом, мы можем рекомендовать применять данную тактику, однако при условии, что вы будете соблюдать рекомендации по валютным парам.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

Рейтинг лучших русскоязычных площадок для торговли бинарными опционами:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    1 место! Самый честный брокер бинарных опционов. Прекрасный выбор для начинающих трейдеров и «чайников». Много бесплатных обучающих материалов. Получите бонус за регистрацию:

Добавить комментарий