Стратегия Скользящие средние метод, расчет

Лучший брокер бинарных опционов за 2020 год:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    1 место! Самый честный брокер бинарных опционов. Прекрасный выбор для начинающих трейдеров и «чайников». Много бесплатных обучающих материалов. Получите бонус за регистрацию:

Скользящие средние

Доброго времени суток. Сегодняшний видео-урок относится к категории «форекс для начинающих» и суровые профи трейдинга вряд ли услышат здесь что-то новое. В комментариях меня несколько раз просили рассказать о, казалось бы, банальном индикаторе Скользящая Средняя (moving average). Многим новичкам непонятно: какой вид скользящих средних и с каким периодом использовать. В этом уроке я постарался в максимально доступной форме объяснить принципы работы со скользящими средними при торговле на форекс.

Здравствуйте. Сегодня мы познакомим вас с понятием скользящей средней. Это один из старейших технических индикаторов и, пожалуй, самый популярный и наиболее часто используемый, так как на его основе строится огромное множество других индикаторов.

Скользящая средняя представляет собой не что иное, как среднюю цену валютной пары, в случае с Форексом – за определенный промежуток времени, выраженный в количестве свечей, баров. К примеру, нанесем на график красным цветом скользящую среднюю с периодом 8.

Она отображает среднее значение цены за последние 8 свечей. Естественно, когда проходит 8 свечей, она убирает из своих расчетов первую свечу и начинает расчет со второй по девятую. Если мы зададим период не 8, а 21, то будет рассчитываться средняя цена валютной пары за последние 21 свечек.

Таким образом, мы можем увидеть общее направление, которое выглядит несколько более сглаженным, более явным, нежели обычный график. В целом, принято считать, что если цена находится выше скользящей средней, то это тренд вверх, если ниже скользящей средней – значит, тренд вниз. При этом, чем выше период у скользящей средней, тем более долгосрочен тренд. Допустим, с периодом скользящей средней 21 мы можем сказать, что если цена находится выше нее, то это достаточно краткосрочный тренд вверх.

Если же период скользящей средней будет намного больше,допустим 200, и цена окажется выше скользящей средней с периодом 200, то мы можем сказать, что имеет место серьезный тренд вверх. Если же цена находится ниже скользящей средней с большим периодом (например, 200), то мы понимаем, что имеет место довольно-таки серьезный тренд вниз.

Иными словами, чем больше период скользящей средней, тем более она неповоротлива, так как ей приходится рассчитывать среднее значение за последние свечи (в нашем случае 200). Это очень много. И, соответственно, чем больше период скользящей средней, тем большее значение она имеет в долгосрочном плане.

Существует несколько видов скользящих средних. Когда вы наносите индикатор на график, вам предлагают выбрать период, сдвиг – если, к примеру, вам нужно сдвинуть скользящую среднюю чуть ниже или чуть выше, сделать две скользящие средние и таким образом построить канал. Но обычно сдвиг используют редко. Далее мы можем выбрать, к какой части свечи применить скользящее среднее, то есть среднее чего будет рассчитываться. По умолчанию рассчитывается среднее цены закрытия, Close.

Можно сделать так, чтобы рассчитывалось среднее значение открытия, средняя точка High, высшая точка свечи, низшая точка – Low, можно рассчитывать среднее от средней точки свечи и т. д. Кроме того, мы можем выбрать цвет, толщину линии, какой она будет – пунктирной или пунктирно-точечной.

Лучшие площадки для торговли бинарными опционами:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    1 место! Самый честный брокер бинарных опционов. Прекрасный выбор для начинающих трейдеров и «чайников». Много бесплатных обучающих материалов. Получите бонус за регистрацию:

Существует несколько видов скользящих средних. Первая – простая, экспоненциальная, сглаженная и взвешенная (линейно-взвешенная, если быть точным, но обычно просто говорят – взвешенная). На нашем графике отображена простая скользящая средняя. Давайте нанесем на график экспоненциальную среднюю с периодом поменьше, не 200, а 21, красного цвета. Для сравнения нарисуем растущую скользящую среднюю с таким же периодом, но синего цвета. Итак, синяя у нас простая, с периодом 21, а красная – экспоненциальная с периодом 21. В чем же разница?

Экспоненциальная средняя придает большее значение последним данным. В нашем случае она по убывающей присуждает значения от последнего бара.

Последний бар получает наибольшую значимость. Дальше, вплоть до 1 из 21 баров, уменьшается значимость, и средняя экспоненциальная становится менее чувствительной. На последнем баре она наиболее чувствительна и менее чувствительна на предпоследнем и так далее, вплоть до самого первого бара (в зависимости от того, какой вы выставили период).

Простая скользящая средняя присуждает одинаковую значимость и последнему бару, и первому. Поэтому экспоненциальные средняя чуть быстрее реагирует на изменения, которые происходят на последнем баре нашего графика. И по этой причине его используют намного чаще, чем простую скользящую среднюю. Как правило, для небольших периодов используется экспоненциальная средняя скользящая.

А вот для более длинных периодов – 200, 265 – вполне можно использовать простую скользящую среднюю, так как разница между ней и экспоненциальной будет незначительна. Давайте добавим еще одну скользящую среднюю, на этот раз взвешенную, с таким же периодом, 21, и сделаем ее темно-зеленой. Эта средняя взвешенная с таким же периодом, 21, как наши предыдущие линии. Она у нас линейно-взвешенная.

Чем отличается линейно-взвешенная средняя от простой экспоненциальной? Это, если можно так выразиться, другая версия скользящей средней экспоненциальной. Она несколько по-другому распределяет значимость баров, но также придает особую значимость последнему бару и присуждает барам отличные весы. Если у экспоненциальной средней значимость баров уменьшается более плавно, то у линейной взвешенной, скользящей средней, значимость баров уменьшается более выраженно, так как она присуждает весы различным барам, n.

Если, допустим, у нас последний бар – 4n, предпоследний – 2n, следующий бар – n, дальше – n, поделенная на два. То есть она более резкая, более зависима от колебаний цены. По этой причине она не очень популярна, и потому скользящую среднюю линейную взвешенную используют крайне редко.

И последний тип исчисления, который у нас остался, – сглаженная скользящая средняя, Smoothed moving average. Отметим ее на графике золотым цветом. Хотя, как мы видим, у золотой сглаженной скользящей средней период такой же, как и у предыдущих – простой, взвешенной скользящей средней, но золотая скользящая средняя сглаженная выглядит так, как будто она имеет больший период, хотя периоды во всех наших вычислениях одинаковые.

Почему это происходит? Сглаженная скользящая средняя находится между простой скользящей средней и экспоненциальной. Но в то же время, если простая скользящая средняя учитывает каждый раз только определенный период времени, который мы установили (в нашем случае – 21 бар), то сглаженная скользящая средняя хоть и учитывает тот период времени, который мы установили, но в том числе она принимает в расчет и предыдущие бары, которые находятся как бы за пределами того периода, который мы выставили, – в нашем случае это 21. Эта скользящая средняя рассматривает и предыдущие бары, учитывает их, но придает им все меньше и меньше значения по мере того, как они отдаляются от настоящего момента. Таким образом, мы получаем более сглаженный вариант, который подходит для выявления каких-либо долгосрочных трендов. Соответственно, желательно задавать более продолжительный период.

Из этого следует, что сглаженная скользящая средняя автоматически увеличивает тот период, который мы выставили в настройках, и таким образом получается более неподвижной, чем другие виды скользящих средних. Она используется очень редко. В своей практике я практически не встречался с тем, чтобы ее использовали. Тем не менее, эта информация может быть небесполезной.

Какой же вид скользящей средней использовать? Чаще всего трейдеры предпочитают иметь дело с экспоненциальной скользящей средней, а для более длинных периодов – использовать простую скользящую среднюю. Про остальные виды можно забыть.

Следует понимать, что чем больше период, тем более неподвижна средняя и тем больше значения она имеет, если цена все-таки до нее добралась и пересекла или, допустим, была снизу, а стала сверху. Какие периоды стоит использовать в торговле? Чаще всего – короткие средние, которые используют трейдеры, это 8 и 21. Длинные скользящие средние – 150, 365, 200. Давайте все их нанесем на график.

Нужно помнить, что чем больше период скользящей средней, тем менее она поворотлива, тем большее нужно движение цены, чтобы она изменила свое направление, развернулась. Как же мы можем использовать скользящие средние в торговле? В классических книгах по трейдингу чаще всего рассматривается понятие «пересечение» – когда быстрая скользящая средняя (например, 8-я скользящая средняя желтая) пересекла красную, это означает покупку.

Или наоборот, быстрая скользящая средняя сверху вниз пересекла медленную – например, 8-я скользящая средняя пересекла 21-ю скользящую среднюю. Это сигнал на продажу. Чаще всего использование скользящих средних рассматривается как их пересечение. В целом, считается, что такой подход устарел. Так как рынок стал менее трендовым, очень много шумихи, движения вверх-вниз.

И когда линии пересеклись, то зачастую бывает слишком поздно покупать или продавать, так как они следуют за ценой и запаздывают, то есть дают сигнал, когда тренд уже потерял свою первоначальную силу. И когда вы купите, цена может продвинуться совсем немножко, а затем наступит разворот. Таким образом, пересечение скользящих средних как сигнал к открытию позиций использовать не стоит.

Мы можем считать это неким подтверждением логики нахождения нашего тренда. Допустим, мы смотрим на график и думаем, что сейчас с трендом. Долгосрочная шла вверх, и в каком-то месте произошло движение вниз. Смотрим, как пересеклись некоторое время назад скользящие средние – и можем в целом сказать, что имеет место тренд вниз.

То есть пересечение скользящих средних может использоваться нами как некий дополнительный фильтр для принятия решений о текущем тренде, который присутствует на рынке, и, соответственно, для открытия дополнительных позиций по другим нашим сигналам. Также мы можем использовать угол наклона нашей линии. Чем более он крутой, тем более силен тренд. Соответственно, это применяется для скользящих средних с большим периодом, от 20 и выше. Чем он выше, чем круче угол наклона скользящей средней, тем сильнее тренд.

Как вы можете видеть на графике, цена к некоторым скользящим возвращается, тестирует их и таким образом и отталкивается от них, продолжая старый тренд. Таким образом, мы можем рассматривать скользящие средние как некий динамический уровень поддержки сопротивления, динамические трендовые линии, постоянно следующие за ценой. Если образовался сигнал от скользящей средней с периодом 89, то мы вполне можем использовать это как сигнал на вход позиции.

Если нет никакого резонансного уровня поблизости, но есть скользящая средняя с периодом больше 20, то мы вполне можем ее использовать как какой-то уровень, а при наличии дополнительного сигнала предположить, что цена от него оттолкнулась, и рассчитывать на продолжение тренда, который имел место ранее.

Можно выставлять стоплоссы за пределами скользящей средней и передвигать их по мере сближения с ценой, можно использовать скользящие средние как некий сигнал для выхода или закрытия некоторой позиции. Пересечения скользящих средних для входа позиций использовать не стоит, а вот для выхода – вполне. Если у вас долгосрочные сделки, то как только скользящие средние с небольшими периодами пересекутся, закрывайте сделку и тем самым находите точку окончания текущего тренда.

Допустим, вы ее продали, а после того как 8 и 21 пересеклись, закрывайте сделку и выходите из позиции. Если вдруг произошел пробой скользящей средней и вы еще не знаете, будет это ложный пробой или нет, то чем дольше цена находится выше или ниже скользящей средней, то тем больше вероятность, что тренд сменится.

Допустим, если это одна свеча, то вероятность маленькая, а когда появляется вторая, третья, четвертая за пределами скользящей средней, то мы можем предполагать, что, скорее всего, тренд сменится. Но здесь, опять же, все зависит от периодов скользящих средних. Как я уже упоминал, чем выше период, тем более значима скользящая средняя, тем больше значения она имеет.

В уроке я не упоминал о формулах, по которым рассчитываются различные типы(методы) скользящих средних. Почему? Я считаю, что обычному трейдеру, такому как я и вы, формулы построения индикатора не так интересны, как его назначение и способы использования в торговле. Ведь далеко не все знают как работает телевизор или микроволновка, и это совсем не мешает нам пользоваться этими приборами. Если вам все же нужны формулы всех типов скользящих средних, представленных в Metatrader 4, то вы можете найти их в справке о программе, нажав F1 внутри терминала.

Стратегия скользящей средней

Как я заработал на Forex свои первые деньги

Трейдерам для изучения доступно все большее число технических индикаторов, включая как общедоступные, вроде Скользящих средних или Стохастика, так и платные. Кроме того, многие трейдеры разрабатывают свои собственные уникальные индикаторы, иногда с помощью квалифицированных программистов. Большинство индикаторов включают определенные пользователем переменные, позволяющие трейдерам адаптировать ключевые входные данные, вроде «учитываемого периода» (какой объем исторических данных будет использоваться для расчетов), для удовлетворения своих потребностей.

Скользящие средние, например, просто представляют среднее значение цены за определенный период. Период времени задан в самом типе Скользящей средней — например, 50-дневная Скользящая средняя. Эта Скользящая средняя показывает среднее значение за предыдущие 50 дней торговли, обычно используя цену закрытия при его вычислении (хотя могут использоваться и другие ценовые точки, вроде открытия, максимума или минимума). Пользователь определяет длину Скользящей средней, а также ценовые точки, которые будут использоваться при вычислении.

Особенности Экспоненциальной Скользящей Средней (Exponential Moving Average)

Как уже отмечалось в предыдущих статьях данного цикла, скользящие средние (МА) не только сглаживают ценовые графики, но и облегчают трейдерам возможность своевременного входа или выхода с рынка, что особенно важно при торговле на нестабильных рынках. С целью уменьшения запаздывания, присущего простым скользящим средним, трейдеры рынка форекс часто используют экспоненциальную скользящую среднюю (Exponential Moving Average, EMA).

Проблема простой скользящей средней (SМА) в том, что она подает, как бы, двойной сигнал, т.е. реагирует на одно изменение цены дважды — первый раз при получении нового значения и второй раз — при удалении этого значения из расчета средней.

Когда новое значение цены появляется, то SMA изменяется. И это хорошо, т.к. мы только и ждем появления новых сигналов. Однако SMA изменяется еще один раз, когда это же значение покидает установленный для расчета период. А это уже плохо, т.к. такие изменения не имеют никакого отношения к реальному положению цен на рынке.

Характерные особенности экспоненциальной скользящей средней

По сравнению с простой скользящей средней ЕМА реагирует на каждое изменение цены валютной пары только один раз — при его получении. По этой причине ЕМА является более предпочтительной для применения. Все дело в том, что экспоненциальная скользящая средняя придает больше веса новым данным и меньше – старым, т.е. она быстрее реагирует на текущие изменения цены и в то же время не так сильно зависит от старых. Таким образом достигается более качественное сглаживание.

Экспоненциальные скользящие средние (EMA) рекомендуются для использования, как наиболее надежные из основных типов скользящих средних. Экспоненциальная скользящая средняя уменьшает запаздывание за счет того, что придает последним ценам больший вес, чем более ранним.

По этой причине, EMA значительно быстрее реагирует на текущие изменения цены рассматриваемых валютных пар по сравнению со SMA. Следует отметить, что вес, придаваемый последней цене, напрямую зависит от длины периода экспоненциальной скользящей средней.

Формула расчета

Экспоненциальное скользящее среднее определяется путем добавления к предыдущему значению скользящего среднего определенной доли текущей цены закрытия. Формула расчета экспоненциального скользящего среднего имеет вид:

N — число периодов расчета скользящей средней;
t — период расчета;
t-1 — период, предшествующий периоду расчета;
P(t) — цена закрытия за период расчета;
EMA(t-1) — экспоненциальная средняя за период, предшествующий периоду расчета.

В случае экспоненциальных скользящих средних, как мы уже выяснили, больший вес имеют последние цены закрытия. Например, 10-периодная EMA придает последней цене вес, равный 18,18%, в то время, как 20-периодная – уже только 9,52%.

Обратите внимание, что вес, придаваемый последним ценам на коротких периодах выше, чем на более длинных. Причем, вес последних цен падает, практически, вдвое каждый раз, когда период экспоненциальной скользящей средней удваивается.

Таким образом, чем короче период EMA, тем больший вес будет придаваться последней цене, что, в свою очередь, позволит кривой данной экспоненциальной скользящей средней отражать на ценовом графике близкие к реальным изменения в цене валютных пар.

Указанное свойство дает экспоненциальной скользящей средней преимущество при реагировании на колебания цен по сравнению с простой скользящей средней, однако это может также рассматриваться и как недостаток, потому что EMA по этой же причине (быстрое реагирование на колебания цен), более склонна к восприятию ложных сигналов.

Совет: получив новую информацию о валютном рынке Форекс в процессе изучения или шлифовки торговых навыков, всегда старайтесь протестировать или закрепить ее в реальных условиях на демо счете, открытом у одного из авторитетных брокеров .

В конце данной статьи вы найдете ссылки на статьи с обзорами услуг лучших, на наш взгляд, форекс брокеров, а также сможете бесплатно открыть демо счет и скачать торговую платформу у одного из них .

На реальном графике разница между простой скользящей средней и экспоненциальной не очень велика, но хорошо различима. Многие опытные трейдеры считают, что EMA реальнее отражает рыночные цены, т.к. влияние каждой предыдущей цены убывает экспоненциально по мере ее удаления от текущей цены.

На ценовом графике выше, SМА и EMA, имеющие один и тот же период – 40, наложены на дневной график валютной пары EUR/USD. Мы можем наблюдать более сильную зависимость экспоненциальной скользящей средней (синяя линия) от ценовых изменений и трендовых разворотов.

EMA не позволяет предугадать разворот рынка в ту или иную сторону, однако, после того, как разворот состоялся, с ее помощью трейдер получает возможность найти оптимальный момент для входа или выхода из позиции.

Как уже отмечалось, скользящие средние применяются во многих торговых стратегиях и технических индикаторах. Причем, доходность торговой стратегии, построенной на использовании МА, во многом зависит от периода, используемой скользящей средней для того или иного временного отрезка.

Самым простым и наглядным представляется способ расчета оптимального периода (в формуле расчета – это параметр N) с учетом среднего времени удержания позиции в зависимости от темпа торговли.

К примеру, позиция, открытая на 15-тиминутном (15М) графике, удерживается в среднем 1 торговый день, значит, для определения периода МА важно оценить настроение игроков, принимающих участие в торгах за 1 торговый день с учетом 15-тиминутных интервалов.

Проводим несложные математические вычисления, принимая во внимание, что в торговом дне — 8 часов, в одном часе — четыре 15-тиминутки, то период нашей скользящей будет равен 32:

Еще несколько похожих примеров. Позиция, открытая на дневном (Daily) графике, в среднем удерживается 1 торговый месяц или 21 торговый день. Период N = 21. Для недельного (Weekly) графика период N = 26, а для часового (1Н) период N = 40. Краткосрочные, 1М и 5М графики, слабо реагируют на трендовые движения, поэтому использование скользящих средних на них неэффективно.

Следует понимать, что вне зависимости от того, как бы правильно вы не рассчитали оптимальный период используемой МА, в процессе тестирования вы всегда можете его корректировать, чтобы получать более правдоподобную информацию.

Более детально способы и методы применения различных МА рассмотрены в отдельной статье, с которой вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Читать обзоры услуг следующих авторитетных форекс брокеров:

Открыть бесплатно счет и скачать торговую платформу:

Уведомление о рисках: Торговля на финансовых рынках открывает широкие возможности, и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль, но при этом несет в себе потенциально высокий уровень получения убытков.

В этой связи, перед началом торговли следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости проведения подобных операций с точки зрения имеющихся финансовых ресурсов и уровня опыта. Необходимо учитывать возможность потери части или даже всех вложенных средств, поэтому не следует вкладывать средства в таких размерах, которые вы не можете позволить себе потерять.

Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях, а результаты инвестирования или торгов, полученные в прошлые периоды, не могут быть гарантией получения доходов в настоящем и будущем.

Администрация сайта не несет ответственности за возможные убытки и потери, которые могут возникнуть прямо или косвенно при использовании размещенных на его страницах материалов. Вы должны обратиться за советом к независимому компетентному специалисту, если существуют какие-то сомнения и нерешенные вопросы.

Подпишитесь на рассылку новостей, и вы всегда будете в курсе происходящего.

Это просто, удобно и бесплатно!

Рейтинг лучших русскоязычных площадок для торговли бинарными опционами:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    1 место! Самый честный брокер бинарных опционов. Прекрасный выбор для начинающих трейдеров и «чайников». Много бесплатных обучающих материалов. Получите бонус за регистрацию:

Добавить комментарий