Подробный обзор теории Волны Эллиота

Лучший брокер бинарных опционов за 2020 год:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    1 место! Самый честный брокер бинарных опционов. Прекрасный выбор для начинающих трейдеров и «чайников». Много бесплатных обучающих материалов. Получите бонус за регистрацию:

Библиотека трейдера

Рекомендуемые вебинары

Основы Теории волн Эллиота

Путем практических изысканий, г-н Эллиот пришел к выводу, о том, что любой тренд состоит из одних и тех же повторяющихся базовых моделей (участков), которые делятся на два типа:

  • импульсный участок («Импульс»), который состоит из 5-ти сегментов и служит движущим участком при развитии тренда (см.рис.12, 13);
  • коррекционный участок («Коррекция»), который состоит из 3-х сегментов и компенсирует предыдущее импульсное движение (см.рис.14, 15).

Рис. 12. «Импульс» («Пятёрка») восходящего тренда.

Рисунок под номером 12 схематично показывает развитие классического импульсного движения (пятёрки). Здесь мы наблюдаем волнообразную активность, состоящую из 5 сегментов, 3 из которых явно больше двух других и являются движущими для рассматриваемого нами общего движения. Движущие волны обозначены на схеме цифрами 1, 3, 5. волны коррекционные, цифрами 2 и 4.

Рис. 13. «Импульс» («Пятёрка») нисходящего тренда.

На этом рисунке (рис.13) мы наблюдаем развитие такого же классического импульса, только в направлении нисходящего тренда. Все особенности формирования импульсных волн в данном случае также соблюдены. Движущие волны обозначены цифрами 1, 3, 5, а коррекционные, цифрами 2 и 4.

Рис. 14. «Коррекция» («Тройка») восходящего тренда.

На рисунке 14 мы имеем сформированное коррекционное движение, состоящее из трёх сегментов. Два сегмента этой «Тройки» будут являться движущими и обозначены буквами А, С. Средний смежный сегмент считается коррекционным по отношению к двум соседствующим и обозначен буквой В.

Рис. 15. «Коррекция» («Тройка») нисходящего тренда.

Та же ситуация только в противоположном направлении, схематично приведена на рисунке 15. Развивается классическая коррекционная модель с двумя движущими (импульсными) волнами и одной коррекционной.

Лучшие площадки для торговли бинарными опционами:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    1 место! Самый честный брокер бинарных опционов. Прекрасный выбор для начинающих трейдеров и «чайников». Много бесплатных обучающих материалов. Получите бонус за регистрацию:

«Участки» в рамках Теории волн Эллиота также называются волнами. Импульсные волны обозначаются цифрами: 1,2,3,4,5. Таким образом, в импульсе – волны 1,3 и 5 также будут движущими (импульсными), а значит, будут и сами состоять из пяти волн меньшего масштаба, а волны 2 и 4 импульса – коррекционными, и сами будут состоять из трёх волн меньшего масштаба.

Коррекционные волны обозначаются буквами: А, В, С. Таким образом, в коррекции – волны А и С будут движущими (импульсными), а волна В – коррекционной.

Обозначения 1,2,3,4,5 и А, В, С – называются метками движения. Этот термин не является изобретением Эллиота, но в полной мере применим на данном этапе изучения Теории волн Эллиота. Таким образом, любой тренд в рамках Теории волн Эллиота состоит из череды повторяющихся «Пятёрок» и «Троек», причем, на любом временном масштабе ценового графика (это замечание, крайне важно). Также, необходимо понимать, что «структура» тренда, а именно возникновение импульсных и коррекционных моделей не зависит от направления тенденции. Это означает, что базовые модели Эллиота мы сможем встретить и на одноминутном графике и на графике по временному интервалу в 1 год.

Как вы уже, наверное, понимаете, «набор» пятёрок и троек в тренде не хаотичен, а подчинен все той же, постоянной модели Эллиота большего масштаба, что можно проиллюстрировать на примере восходящего тренда. Восходящий тренд любого масштаба будет длиться до тех пор, пока в нем не сформируется 5 волн. После чего, тренд либо прекратит свое существование и развернется, либо наступит лишь коррекция этого тренда, которая в свою очередь будет состоять из 3-х волн. Данный вопрос зависит от сопоставления масштабов графиков и будет более подробно освещен позже.

Рис. 16. Восходящий тренд и коррекция.

На рисунке 16, схематично изображено развитие сегмента классического восходящего тренда и его коррекции с точки зрения Теории волн Эллиота. Как и прежде, трендовая фаза развития включает в себя 5 подволн, 3 из которых движущие и 2 коррекционные. Фаза развития последующего коррекционного движения состоит из 3-х сегментов, два из которых движущие, а один – коррекционный. Всего же, в рамках этого цикла (рост – падение) мы имеем 8 сегментов.

Рис. 17. Восходящий тренд и разворот.

Обратите внимание, что рисунок 17. Пример напоминает ситуацию, изображенную на рисунке 16, но у этих двух рисунков имеется принципиальное отличие. Если в случае с рисунком 16, после развития трендовой фазы мы имели ее коррекцию, то в случае с рисунком 17, после развития трендовой фазы, состоящей из 5 сегментов, мы имеем факт развития разворотного движения, которое также является импульсным и состоит из 5 сегментов.

Та же схема применима и к нисходящему тренду.

Рис. 18. Нисходящий тренд и коррекция.

Ситуация на рисунке 18 идентична ситуации представленной на рисунке 16. Единственное отличие состоит в том, что на рисунке 18 мы рассматриваем развитие нисходящего тренда и его коррекции.

Рис. 19. Нисходящий тренд и разворот.

Также как и в случае с рисунком 17, здесь мы имеем развитие импульсной модели и разворотного движения (см.рис.19). Но теперь развитие импульса направлено вниз, после чего, трендовое движение сменило направление.

Таким образом, основное открытие, касающееся структуры тренда, показывает нам, что любой импульс на меньшем масштабе графика также будет состоять из набора колебаний пятёрок и троек. А именно, включать в себя три импульсные волны меньшего масштаба и две коррекционных.

Рис. 20. Структура импульса на меньшем масштабе.

Рисунок 20 демонстрирует нам развитие все того же импульсного восходящего движения, но на меньшем масштабе. Меньший масштаб в данном случае подразумевает, что мы имеем большее количество рассматриваемых подволн нашего импульса. Общая схема формирования волновой импульсной модели осталась без изменений. Волны 1, 3, 5 – импульсные и состоят из пяти сегментов, а волны 2 и 4 – коррекционные (относительно импульсных волн) и состоят из трёх сегментов.

То же правило характерно и для коррекции. Любая коррекция на меньшем масштабе графика также будет сформирована из пятёрок и троек меньшего масштаба. А именно, включать в себя две импульсные волны меньшего масштаба и одну коррекционную. Это утверждение характерно для базовых коррекционных моделей Эллиота, но не является обязательным для более сложных коррекционных моделей, которые будут рассмотрены позже.

Рис. 21. Структура коррекции на меньшем масштабе.

На рисунке 21 отображено детальное развитие коррекционной структуры. В ее состав входят две движущие волны, обозначенные как А и С и состоящие из пяти сегментов, и волна В – коррекционная, состоящая из трёх сегментов.

Уменьшать масштаб графика можно до бесконечности, но наличие на нем импульсной и коррекционной структур будет постоянным. Структурой называется комбинация (модель) импульсных и коррекционных колебаний. Структура рыночной активности может быть двух типов и является ключевым понятием в рамках Теории волн Эллиота. Обозначение внутренней структуры бывает двух типов «:5» и «:3» и называется структурными обозначениями. Структурное обозначение «:5» присуще импульсам, а «:3» — коррекциям, не зависимо от их сложности.

Для лучшего понимания и закрепления понятия постоянства структуры, можно использовать следующий прием. Представьте себе предмет, имеющий некую постоянную форму, внутри которого находится такой же предмет, имеющий такую же форму, в нутрии которого находится еще один предмет, имеющий всё ту же форму… И так — до бесконечности. В данном случае, действует так называемый принцип «волна в волне». С точки зрения Теории волн Эллиота, структура рынка является той самой константой, на которую и следует опираться в своих определениях того или иного типа тренда.

Подробный обзор теории Волны Эллиота

Теория Волн Эллиота

Теория Волн разработана Р. Н. Эллиотом в начале тридцатых годов двадцатого века. Дальнейшие исследования в этой области, результаты которых представлены в настоящем издании, существенно дополнили первоначальный вариант Теории и привели к обнаружению неизвестных ранее правил и фигур ценовых графиков, а также новых методов анализа рынка. Совершенствование Теории положительно сказалось на эффективности ее применения, значительно повысило точность прогнозирования поведения рынков и уверенность принятия трейдерами торговых решений.

В книге Мастерство Анализа Волн Эллиота подробно рассмотрены теория и практика применения Метода Нили. Точное прогнозирование поведения рынка как условие стабильного успеха Ваших биржевых операций требует знания экономической и финансовой составляющих ценовой активности. Еще одна причина столь подробного изложения материала — стремление сделать все, чтобы данная книга верой и правдой служила Вам долгие годы, оставаясь незаменимым и ценным практическим руководством.

Если Вы хотите научиться прогнозировать рынок и извлекать из него прибыль, пользуясь колебаниями экономической активности, то Мастерство Анализа Волн Эллиота реально поможет Вам достичь своей цели. Эта книга построена так, чтобы читатель мог совмещать выполнение приведенных в ней инструкций с анализом действительного поведения рынка в реальном времени. Такой подход обеспечивает повышенную эффективность обучения, некий элемент интерактивности . Я уверен, Вы прекрасно освоите анализ волн по Методу Нили. Надеюсь, что эта книга доставит Вам удовольствие. А теперь переверните страницу и откройте для себя мир высоких аналитических технологий. Добро пожаловать в новое приключение.

Гленн Нили, декабрь 1987 (переработано в апреле 1990)

Глава 1. Предварительное обсуждение i-i

Что такое Теория Волн Эллиота? 1-1

Психология поведения цен 1-1

Естественные непериодические явления 1-1

Уникальный аналитический инструмент 1-2

Еще один пример 1-3

Зачем изучать Теорию Волн? 1-3

Многочисленные преимущества 1-3

Обширность области применения 1-3

Техническая самодостаточность 1-3

Полезность разъяснения индикаторов 1-4

Сигналы редкие, но достоверные 1-4

Почему спорят? 1-4

Интеллект общества 1-5

Потратить годы, чтобы стать мастером 1-5

Применение требует времени 1-5

Бесконечное множество специфических условий 1-5

Необходимость запоминания большого объема информации 1-6

Частота неопределенных ситуаций 1-6

Почему эта книга может вызвать еще большие разногласия? 1-6

Что делает Теорию Волн Эллиота уникальной? 1-7

Полнота видения 1-7

Количественные аспекты массовой психологии 1-7

Подробная классификация 1-7

Градиозные упрощения 1-7

Очевидная нелинейность поведения цен 1-7

Как следует изучать Теорию? 1-8

Зачем понадобилась еще одна книга по Теории Волн Эллиота? 1-8

Неполнота методического аппарата Теории 1-8

Описание специфических аналитических процедур 1-8

Нереалистичность ранее существовавших диаграмм 1-8

Раскрытие новых концепций 1-8

Оригинальная последовательность изложения материала 1-9

Новая терминология 1-9

Новые открытия — Расширения Нили 1-9

Как я открыл эти новые концепции и методы 1-9

Телефонный курс 1-9

Долгие часы труда 1-10

Области применимости Теории Волн 1-10

Как следует работать с Теорией Волн Эллиота и воспринимать ее? 1-10

Обзор дальнейшего материала 1-11

Что такое Теория Волн Эллиота?

Психология поведения цен

с точки зрения Теории Волн Эллиота, динамика рыночных цен — это графическое представление психологии толпы. Волновая теория описывает, как локальные данные соотносятся с окружающими данными, как они должны вести себя при различных обстоятельствах, когда и где зарождаются и завершаются психологические тренды, как одна психологическая среда приводит к формированию другой и какой после этого должна быть универсальная форма поведения цен. Другими словами, основываясь на естественных закономерностях развития психологии толпы. Теория Волн Эллиота представляет кажущийся случайным поток изменяющихся рыночных цен в виде идентифицируемых и предсказуемых ценовых фигур.

Индивидуумы ведут себя определенным образом в зависимости от общественного мнения на данный момент времени и от чувств. В приподнятом настроении их действия неизменно определенным образом будут отличаться от поведения в подавленном состоянии. Точно таким же образом один человек может чувствовать себя возбужденным или озабоченным относительно своего будущего и те же самые чувства могут пронизывать и проявляться обществом. Когда ожидания большинства людей (положительные, отрицательные или безразличные) относительно будущего совпадают, их общие действия принимают предсказуемые формы. Более того, точно так же, как со временем индивидуум может изменить свое мнение (иногда мгновенно), так же может меняться и мнение толпы. Хорошим примером почти всеобщей моментальной смены мнения толпы относительно ценности акций и будущего экономики Соединенных Штатов может служить биржевой крах 1987 года.

По мере развития определенного психологического настроя люди склонны разочаровываться в старых идеях или концепциях (иногда после того, как они привели их к финансовому краху) и хвататься за новые. Именно эта смена настроения означает завершение одного психологического тренда (характера поведения цен — price pattern* ) и начало другого.

Естественные непериодические явления

По-видимому, временные рамки определенных настроений, доминирующих в обществе, не имеют абсолютного максимума или минимума, но у этих временных колебаний широкие пределы. Анализ сформировавшихся ценовых фигур и применение определенных принципов временного

* Price pattern — динамика цен; xapaiaep поведения цен; фигура движения цены на графике: в техническом анализе термин используется для обозначения фигур на графиках, напоминающих флаг , треугольник и т д. и при интерпретации движения конъюнктуры. — Прим. ред.

Волны Эллиотта

Волновая теория Элиота – это математическая теория о том, как поведение общества или финансовых рынков развивается и изменяется в виде распознаваемых моделей. Эллиотт выделил восемь волн, которые постоянно повторяются. (Пять по тренду и три против тренда). В основе волновой теории Эллиотта находится некая определенная постоянная циклическая закономерность в поведенческой психологии людей. Согласно Эллиотту, поведение цен на финансовом рынке можно достаточно четко определить и отобразить на графике в виде волн (волна – это ясно различимое движение цены). Финансовый рынок может находиться в двух широких фазах: «бычий» рынок и «медвежий» рынок.

Знаете ли Вы, что: Форекс-брокеры Альпари и NPBFX присутствуют на рынке еще с конца 1990-х гг. В то же время, они предлагают одни из лучших торговых условий и могут похвастаться весьма высоким процентом клиентов, торгующих «в плюс», то есть стабильно получающих прибыль от валютного трейдинга.

Разработал теорию волн Ральф Нельсон Эллиотт. Он опубликовал ее в 1938 году в своей монографии «Волновой принцип». Волновая теория Элиота применима для абсолютно любого свободно торгуемого актива, обязательства или товара (акции, облигации, нефть, золото и т.д.).

Согласно теории волн, все движения цен на финансовом рынке разбиваются на:

• пять волн в направлении основного тренда (на рис. 1 – волны 1-5);

• три волны в обратном направлении (на рис. 1 – волны A, B, C).

При этом волны делятся на:

• импульсные волны, создающие направленный тренд (бычий или медвежий) и приводящие рынок в значительное движение (на рис. 1 – волны 1, 3, 5, А, С);

• корректирующие волны (откаты), которые характеризуются движением против тренда (на рис. 1 – волны 2, 4, В).

В теории Эллиотта используется принцип вложенности волн: любая волна является частью более длинной волны и сама подразделяется на более короткие волны (рис. 2). Каждая волна разбивается на 3 или 5 волн. Подобная разбивка зависит от направления большей волны, частью которой она является. Основным принципом Волновой теории Эллиотта является утверждение, что каждая импульсная волна состоит из пяти волн меньшего размера, а каждая волна корректировки (против тренда) – из трех волн, что хорошо видно на рис. 2. Например, волна 1 (рис. 2) состоит из пяти более мелких волн, потому что она является импульсной волной, создающей тренд.

Самый длинный цикл, согласно теории Эллиотта, называется Большим Суперциклом, который состоит из 8 волн суперцикла; эти волны в свою очередь тоже состоят из 8 волн меньшего цикла и т.д. Например, на (рис. 2) изображены три основных цикла. Мы замечаем пропорциональность волн импульса и следующих за ними волн коррекции. Чем сильнее волна импульса, тем сильнее волна коррекции, и наоборот.

Основной сложностью в волновой теории Эллиотта является идентификация волн. Чаще всего корректирующие волны очень трудно идентифицируются.

Для того чтобы математически изложить свою теорию, Эллиотт использовал принцип чисел Фибоначчи. Числа Фибоначчи играют весьма важную роль в строении полного рыночного цикла, который описывают Волны Эллиотта. С числами Фибоначчи совпадает количество волн образующих тенденцию. Если внимательно посмотреть на рис. 2, то можно заметить, что полный рыночный цикл состоит из двух больших волн, восьми средних волн, 34-х маленьких волн. Аналогично, если рассматривать бычий рынок, то можно увидеть, что бычья большая волна состоит из одной большой волны, пяти средних волн, 21-ой маленькой волны. Если продолжать этот список дальше, то следующим числом бычьих волн будет 89 и т.д. Медвежья большая волна состоит из одной большой волны, трех средних волн и 13 маленьких волн. Если же перейти на еще более низкий уровень, то насчитывается уже 55 очень маленьких волн и т.д.

Применение данного принципа в Волновой теории Эллиотта основывается на том, что движение в определенном направлении должно продолжаться до того момента, пока оно не достигнет некоторого числа в соответствии с cуммационной последовательностью Фибоначчи. Например, движение, которое растянулось более чем на три дня, не должно обратиться до пяти дней. Движение, которое растянулось на более чем пять дней, должно продлиться восемь дней. Девятидневный тренд не должен закончиться до тринадцатого дня и т.д. Эта основная схема расчета изменений тренда будет равно пpиложима к часовым, дневным, недельным и месячным данным. Следует заметить, что это «идеальная модель» и никто не может гарантировать, что цены на финансовые инструменты поведут себя именно таким предсказуемым образом. Ральф Эллиотт заявлял, что отклонения могут случаться как по времени, так и по размаху; и отдельные волны вряд ли всегда будут развиваться в таких определенных и регулярных формах.

Такова, в общих чертах, теория волн Эллиотта. Подробнее ознакомиться с нею Вы можете на страницах соответствующих книг, представленных на нашем сайте:

Рейтинг лучших русскоязычных площадок для торговли бинарными опционами:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    1 место! Самый честный брокер бинарных опционов. Прекрасный выбор для начинающих трейдеров и «чайников». Много бесплатных обучающих материалов. Получите бонус за регистрацию:

Добавить комментарий