Параболик SAR — индикатор определения смены тренда

Лучший брокер бинарных опционов за 2020 год:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    1 место! Самый честный брокер бинарных опционов. Прекрасный выбор для начинающих трейдеров и «чайников». Много бесплатных обучающих материалов. Получите бонус за регистрацию:

Индикатор Параболик SAR

Индикатор Parabolic SAR (Параболик) довольно специфичный инструмент, который используется трейдерами в торговле реже, чем полосы Боллинджера, Стохастик или РСИ. Но вместе с тем САР может быть отличным инструментом для формирования торговых сигналов, как во время тренда, так и во время флета. Главное – понять принцип этого индикатора, поскольку с этим часто есть серьезные проблемы у трейдеров.

Parabolic SAR был разработан в 70-х года прошлого века. Его автором значится один из самых успешных мировых трейдеров Уэллс Уайлдер. Этот человек известен не только своими торговыми успехами, но и тем, что именно он разработал еще и индикатор ADX и RSI. Это лишний раз подчёркивает, что торговые инструменты от этого человека, как минимум, достойны изучения.

Принципы построения и суть индикатора

Нанеся САР на график, мы видим точки, которые располагаются выше и ниже текущей цены. Даже неопытный трейдер скажет, что это делается для определения тренда на рынке. Абсолютно верно. Индикатор имеет главное предназначение в том, чтобы указать трейдеру о смене текущей тенденции. С помощью такого подхода отыскивается лучшая точка входа в рынок, при которой прибыль может быть максимальная (для форекс) или сделка будет гарантированно закрываться с прибылью (для бинарных опционов).

Настройка индикатора на живом графике выглядит следующим образом. Необходимо заполнить параметры:

  • Start – шаг изменения цены.
  • Increment – показатель ускорения
  • Max Value – максимальное значение.

Здесь есть ряд нюансов, поскольку (знаю по опыту) трейдерам часто тяжело понять, что же скрывается за этими страшными аббревиатурами. Я не буду грузить вас цифрами, а разберу все это на простом примере. Начнем с параметра Start. Наносим на график 3 индикатора Parabolic SAR и устанавливаем для каждого из них разные значения (0,02-синий, 0,03-красный, 0,04-зеленый).

Увеличение шага приближает линии индикатора к текущей цене. С одной стороны это приводит к более раннему реагированию на смену тренда (зеленый цвет), но с другой стороны порой это приводит к грубым ошибкам и неточным сигналам (красный).

С Increment и Max Value аналогичная ситуация – увеличение параметра приводит приближение линии к индикатору. Преимущества и недостатки такого подхода описаны выше.

Поэтому если вам нужны более чувствительные настройки графике – выставляйте более высокие значения параметров. Но при этом количество ложных сигналов будет увеличиваться. В следующей, практической части статьи мы будем использовать классические параметры Параболика.

Как использовать индикатор на практике

САР представляет собой трендовый индикатор, но он интересен тем, что может применяться практически на любой стадии рынка. Это существенное преимущество, благодаря которому этот инструмент применим практически с любой стратегией.

Пересечение цены и смена направления

Это базовый параметр индикатора, который часто описывается в литературе по техническому анализу. Суть метода заключается в том, что мы ждем пока Parabolic изменит свое положение и пересечет цену. Как только это произошло – мы открываем сделку по индикатору:

  • SAR выше цены – сделка на понижение.
  • SAR ниже цены – сделка на повышение.

Даже беглое ознакомление с таким подходом к торговле убеждает, что может быть большое количество ложных сделок. Например, самый первый (левый) сигнал на повышение, после которого цена только и делала, что падала. Здесь на помощь приходит тренд. Мы имеем дело в данном случае с нисходящим трендом, поэтому открываем сделки только по тренду –на понижение.

Результаты стали заметно лучше, и 3 из 4 сделок сулили прибыль. Обратите внимание, что лучше всего этот алгоритм применять на краткосрочной и среднесрочной торговле.

Лучшие площадки для торговли бинарными опционами:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    1 место! Самый честный брокер бинарных опционов. Прекрасный выбор для начинающих трейдеров и «чайников». Много бесплатных обучающих материалов. Получите бонус за регистрацию:

Стратегия использования со Стохастиком

Устанавливаем на график стандартный стахастик со стандартными параметрами. Используем его в качестве дополнительного индикатора, с помощью которого можно фильтровать Параболик. Ведь мы уже поняли, что САР при самостоятельном использовании дает слишком большие погрешности и ложные точки входа. В данном же случае мы работаем по следующему алгоритму:

  1. Ждем пока стохастик опустится ниже 20, и синяя линия пересечет красную снизу вверх.
  2. Ждем пока САР появится ниже текущей цены.
  3. Открываем сделку на повышение.

Для торговли ни понижение правила обратные. Обратите внимание на рисунок ниже.

Данный методе и стратегия торговли по Parabolic интересны тем, что такой подход дает возможность сформироваться нужному движению и избавить нас от большого количества ложных входов, которые могут генерировать оба индикатора в случае самостоятельного их применения.

Совмещение с MACD

Здесь все просто. Опять берем стандартный индикатор с базовыми настройками и используем пересечение его кривых линий. На основе этого пересечения подтверждаем или опровергаем те рекомендации и торговые возможности, которые генерирует SAR.Выглядит это так.

Достоинства и недостатки

Главное достоинство Parabolic SAR заключается в том, что индикатор дает однозначные очки входа, которые большинстве случае не перерисовываются. Поэтому мы и говорим о точных сигналах. Другое важное преимущество – привязка индикатора, как к текущему тренду и его изменению, так и ко времени, что делает работу более точной. Ну и главное преимущество касается форекса (или бинарных опционов с возможностью досрочного закрытия сделки) – определение точных мест, где тренд ослабел и сделку лучше закрыть.

Что касается недостатков, то ключевые из них следующие:

  • Большое количество ложных сигналов, особенно во время боковых движений рынка.
  • Практически не применим для самостоятельного использования и требует дополнения другими стратегиями.

Индикатор Parabolic SAR.

Parabolic SAR – это трендовый индикатор. В работе трейдера параболик помогает определить направление основного движения рынка и определить подходящий момент для выхода из рынка, в момент смены направления.

Индикатор Parabolic SAR подает следующие типы сигналов:

  1. При бычьем тренде, советник SAR отображается под графиком валютной пары.
  2. При медвежьем тренде индикатор параболик отображается выше графика валютной пары.
  3. При смене направления тренда, Parabolic SAR меняет свое положение относительно графика, и этот момент является хорошим временем для входа в рынок.
  4. Популярен метод установки защитных-ордеров на уровне значений советника параболик, с ручным перемещением за направлением движения с каждой новой свечой.

Советник Parabolic SAR хорошо подходит для определения точек установки стоп-приказов, но в качестве идентификатора разворотных точек он показывает уже не столь оптимистичные результаты.

Важной особенностью индикатора Parabolic SAR можно назвать зависимость выдаваемых им результатов не только от стоимости валютной пары, но и от сроков продолжительности тренда. И в результате этого, чем продолжительное трендовое движение, тем ближе к цене отображается Parabolic SAR – это говорит о высокой вероятности окончания основного движения.

В настройках Parabolic SAR Вы можете корректировать значение двух параметров:

  1. Шаг – это коэффициент приближения индикатора параболик к графику цены, изначально он установлен в размере 0.02.
  2. Максимум – ограничивает значение шага, изначально он установлен в размере 0.2, при этом индикатор Parabolic SAR может приблизиться к графику цены не более чем на 20% от последнего колебания цены.

При необходимости, скачать индикатор parabolic sar, можно перейдя по ссылке -Parabolic.mq4

Посмотрите статью про индикатор Аллигатор, который так же помогает определить направление трендового движения.

Параболик SAR — индикатор определения смены тренда

Формула расчета parabolic sar для длинных позиций выглядит так [1]:

На коротких позициях:

  • SARi – показатель индикатора parabolic sar для периода i;
  • HIGHi-1 – наивысший показатель цены прошедшего периода;
  • LOWi-1 – наименьший показатель цены прошедшего периода;
  • SARi-1 – показатель Parabolic SAR прошедшего периода;
  • AF – показатель ускорения, шаг изменения цены при закрытии позиции, рекомендуется значение 0,02.

Детально рассмотрев обе формулы, можно сказать, что для расчета используется только один внешний фактор, а именно, фактор ускорения AF, а точнее, эмпирический коэффициент.

Но, находясь в клиентском терминале MetaTrader, при выборе индикатора Parabolic SAR, система запросит еще один параметр (рисунок 1). Нам понадобиться, так называемый, параметр «максимум». Давайте выясним, что представляет собой данный параметр, и в чем его предназначение.

Дело в том, что фактор ускорения AF на практике высчитывается несколько иначе. Фактор ускорения принимается как 0.02 на начальном периоде, в дальнейшем его нужно высчитывать по формуле:

AF = 0.2 + i x 0.02, (3)

  • i — количество периодов, принятое после начала расчета,
  • 0.02 – шаг изменения цены,
  • 0.2 – максимум.

Параметризация Parabolic SAR

Изложенная выше параметризация parabolic sar считается очень важной. Например, индикатор RSI не так сильно изменяет свой график в зависимости от входного параметра, в то время как Параболик очень зависим от него.

На рисунке 2 изображено три индикатора Параболика, для которых шаг изменения цены принят за 0.02, в то время как величина максимума меняется. У синего Параболика она равна 0.2, у красного Параболика – 0.1, а у зеленого – 0.05. Значение данного параметра напрямую влияет на наклон огибающей линии parabolic sar, которая меняясь, изменяя и момент закрытия позиции (помечена красными крестиками).

В данном случае видно, что зеленый Параболик со значением максимума 0.05 наименее удачен. Синий и красный параболики приводят к примерно одинаковым результатам. При этом параболик со значением максимума 0.2 обеспечивает более быстрый выход, а со значением 0.1 – склонен не реагировать на кратковременные откаты при общей тенденции роста или снижения. Тем не менее, зеленый индикатор может быть полезен с точки зрения определения тренда.

Рисунок 3 также содержит три Параболика. В данном случае максимумы у них равны и соответствуют значению 0.2. Однако у них различные показатели шага: у зеленого индикатора он соответствует 0.04, у синего – 0.02, а у красного шаг – 0.01.

Мы можем видеть, как уменьшение шага отодвигает parabolic sar от ценового графика, и влечет за собой запаздывание сигналов выхода. При увеличении шага Параболик, наоборот, приблизится к нему и появится вероятность большого количества ложных сигналов.

Таким образом, стандартные величины 0.2 для максимума и 0.02 для шага изменения цены, подходят в достаточной степени для большинства ситуаций на рынке и могут считаться золотой серединой для консервативных и агрессивных методов торговли. При тактике торговли на «близких стопах» следует немного увеличить оба или одно значение: максимума и величины шага. В случае направленности на большие и сильные движения, эти параметры, наоборот, нужно несколько уменьшить, чтобы сигнал на выход был получен не слишком рано.

Parabolic SAR: применение в торговле

Мы уже ознакомились с основным понятием и назначением индикатора и в нижеизложенном тексте продолжим рассматривать parabolic sar описание: в частности, его применение в торговле.

Рarabolic sar для закрытия позиций

Первая трактовка применения индикатора объясняет его основное предназначение поиском оптимальных периодов закрытия позиции. Эта версия является наиболее широко распространенной. При пересечении индикатором parabolic sar ценового графика, мы рассматриваем это, как сигнал к закрытию позиции, обусловленный началом разворота рынка.

При этом Параболик расценивается в качестве оптимального уровня для расположения защитных стопов. Их затем можно подкорректировать в зависимости от положения цены. Данный подход предполагает находить момент входа в рынок, основываясь на других методах: технических индикаторах, ценовых паттернах и др.

Приведенный пример изображен на рисунке 4. На нем можно видеть красную стрелку, означающую открытие позиции. Она происходит в момент отскока от EMA(50), являющейся линией сопротивления, по направлению к основному тренду. Закрытие позиции происходит на основании классического сигнала parabolic sar, а именно, при пересечении его ценовой свечой.

Разворотная торговля с индикатором parabolic sar

Вторая трактовка обозначает индикатор parabolic sar для осуществления разворотной торговли, то есть производится закрытие открытой позиции и далее открытие новой в противоположном направлении при пересечении Параболиком ценового графика. Это наглядно изображено на рисунке 5.

Однако данный метод подвергается многочисленной критике, так как совершенно справедливо замечено, что такой подход приводит к получению ложных сигналов и, как следствие, к получению убытков. Более всего это отмечается при консолидации рынка и его движении в маленьком диапазоне.

Рисунок 6 представляет такой участок рынка, где parabolic sar подает намного больше ложных сигналов. На нем не отмечены места входа и выхода из сделки, поскольку их можно с легкостью определить, ориентируясь на смену положения индикатора относительно линии графика ценовой пары. Из предложенного рисунка видно, что большинство сделок в центральной флетовой части графика, открытые по сигналам Параболика, заведомо убыточны.

Рarabolic sar — показатель входа в рынок

Третий подход при детальном рассмотрении — один из наиболее профессиональных, при котором индикатор parabolic sar, используется не только для определения периода выхода из рынка, но и подходит для определения периода входа в него. Однако в этом случае требуется подтверждение других индикаторов. Создатель Параболика Уэллес Уилдер в таком качестве рекомендует использовать индикаторADX.

Рисунок 7 отображает такой пример, где индикатор ADX фильтрует точки входа. Не заостряя внимание на этом индикатора, только скажем, что зеленая линия +DI должна находиться выше красной –DI, чтобы получить бычий тренд. И, наоборот, чтобы получить медвежий тренд. Показателем силы тренда является черная полоса ADX. Сильным тренд можно считать, когда значение индикатора превышает определенное пороговое значение, на данном рисунке оно равно 25. Также нужно учитывать, что индикатор в период открытия сделки не должен падать.

Итак, становится понятно, что сделки, которые могли быть открыты, согласно сигналов на участках 1,2 и 3 оказываются отсеянными. Зона 1 отфильтрована по продаже, так как +DI выше -DI. В зоне 2 невозможна покупка, так как индикатор ниже порогового значения. В зоне 3 продажа невозможна так как индикатора ниже порогового значения.

Однако, говоря об индикаторе ADX, стоит вспомнить, что у него также имеются определенные недостатки. Наиболее весомый – это запаздывание. Таким образом, выстраивая свою торговую стратегию на основании Parabolic SAR, не стоит опираться только на один фильтр – индикатор ADX, в частности в классической версии.

Parabolic SAR: применение модификаций

Мы уже рассмотрели индикатор parabolic sar описание тактики для торговли на рынке. Кроме применения других фильтрующий индикаторов, Параболик также можно модифицировать для повышения его результативности.

Итак, основными изложенными выше методами использования parabolic sar, являются методы применения вместе с ним в качестве дополнительных фильтров других индикаторов, чтобы снизить существенный недостаток Параболика, который заключается во множественных ложных сигналах на участках рынка с низкими трендами.

Однако наряду с этим, осуществляются попытки модифицировать работу самого Параболика, чтобы максимально повысить его торговую результативность. Ниже приведено parabolic sar описание для одного из модифицированных его вариантов.

Модифицированный parabolic sar (первый вариант)

Такой тип «Адаптивного Параболика» разработан одним из участников форума по разработке механических торговых систем – Svinozavr (ник). Его работу автор характеризует так: чувствительность Параболика напрямую зависит от волантильности – при более спокойном рынке и чувствительность индикатора меньше. Как следствие, ложных сигналов поступает гораздо меньше.

Стандартный parabolic sar включает в себя два параметра: Step – это шаг фактора ускорения (AF), он же и начальное значение индикатора; Maximum – это максимальное значение AF.

В адаптированном варианте Параболика (скачать можно по ссылке в конце статьи) показатель Step уже зависит от волантильности рынка и не считается постоянной величиной. Волантильность можно измерять такими индикаторами, как StDev, ATR и др. Автор в данном случае принимает показателем волантильности индикатор MasterSlave, приспособленный к данной цели адаптации относительно других индикаторов к данному рынку.

На рисунке выше показано, что адаптивный Параболик, обозначенный красной линией, показывает значительно меньше ложных сигналов, чем Параболик в стандартном применении, обозначенный синим цветом.

Модифицированный parabolic sar (второй вариант)

Еще один вариант модифицированного parabolic sar был предложен участником форума по разработке механических систем торговли Лукашук В.Г. – ник lukas1. Название Параболик получил Ma_Parabolic_st2. Его главным отличием от стандартного варианта является то, что он показывает разворот рынка в момент пересечения индикатора со скользящей средней, а не с графиком цены.

Его использование в качестве уровня стопов не применимо. Мы расцениваем его основное предназначение, как индикация действующего тренда. Поэтому будет целесообразнее всего применять индикатор Ma_Parabolic_st2 в качестве показателя тренда и фильтра, обеспечивающего отсеивание противотрендовых рынков.

Рейтинг лучших русскоязычных площадок для торговли бинарными опционами:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    1 место! Самый честный брокер бинарных опционов. Прекрасный выбор для начинающих трейдеров и «чайников». Много бесплатных обучающих материалов. Получите бонус за регистрацию:

Добавить комментарий