Как использовать пересечение скользящих средних

Лучший брокер бинарных опционов за 2020 год:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    1 место! Самый честный брокер бинарных опционов. Прекрасный выбор для начинающих трейдеров и «чайников». Много бесплатных обучающих материалов. Получите бонус за регистрацию:

Использование Скользящих Средних В Качестве Технических Индикаторов Форекс

Как уже отмечалось, одним из самых распространенных способов использования скользящих средних в качестве технических индикаторов, является определение наличия тренда. Для этой цели просто наносят одну скользящую среднюю на ценовой график. Бычий сигнал генерируется, когда график цены пересекает МА снизу вверх и продолжает находиться выше скользящей средней.

Медвежий сигнал генерируется, когда график цены пересекает МА сверху вниз и продолжает находиться ниже скользящей средней. На графике, приведенном ниже, эллипсом выделено для наглядности место пересечения ценой скользящей средней сверху вниз и начала соответствующего медвежьего тренда.

Направление скользящей средней передает важную информацию о ценах. Направленная вверх МА указывает на то, что цены растут. Направленная вниз скользящая средняя указывает, на то, что цены снижаются. Повышение длиннопериодной (100+ дней) скользящей средней указывает на долгосрочный восходящий (бычий) тренд. И наоборот — падение длиннопериодной скользящей средней указывает на долгосрочный нисходящий (медвежий) тренд. Угол наклона МА к горизонту отражает силу тренда – чем больше угол, тем сильнее тренд.

Ниже представлен часовой график валютной пары GBR / JPY. На протяжении восходящего тренда цена выше обоих скользящих средних, а более короткая, 10 SMA, выше, чем 20 SMA. Это наглядный пример того, как вы можете использовать скользящие средние, чтобы узнать в каком тренде движется валютная пара — в бычьем или медвежьем.

Из всего вышесказанного вытекает самое простое правило торговли с использованием скользящих средних в качестве технических индикаторов Форекс: покупать, когда цена, находясь ниже линии МА, пересекает ее снизу вверх и продавать, когда цена, находясь выше линии скользящей средней, пересекает ее сверху вниз.

Зависимость периода скользящей средней от тайм фрейма

Период скользящей средней зависит от целей, которые преследует трейдер. Короткие МА (5-20) лучше всего подходят для торговли на краткосрочных трендах. Трейдеры, заинтересованные в среднесрочных трендах, используют более длинные скользящие средние (20-60). Долгосрочные инвесторы предпочитают применять скользящие средние со 100 и более периодами.

Некоторые периоды, используемые в МА, более популярны, чем другие. Так, например, 200-дневная скользящая средняя является, пожалуй, самой популярной. Ее длина явно указывает на то, что это долгосрочная скользящая средняя. Следующей по популярности является 50-дневная МА — она довольно часто используется на среднесрочных трендах. Многие трейдеры предпочитают использовать 50-дневные и 200-дневные скользящие средние вместе в качестве торговой системы.

Чем длиннее период МА, тем более точные сигналы она подает при пересечении с графиком цены и тем меньше вероятность появления ложных сигналов при торговле во флэте. Так как длинная скользящая средняя сильно запаздывает, то перед трейдером стоит задача отсеять ложные сигналы (которые появляются при торговле во флэте и при наличии переменчивого (волатильного) рынка, в котором график движения цены демонстрирует ложные пробои). Для этой цели применяется одновременный анализ двух и более скользящих средних, на одном ценовом графике.

Пересечение скользящих средних

Принцип получения торгового сигнала от пересечения двух скользящих средних линий тот же, что и при пересечении МА с графиком цены, с той лишь разницей, что вместо цены накладывается вторая скользящая средняя с меньшим периодом. Сигнал на покупку появляется тогда, когда МА с меньшим периодом, находясь ниже более длинной МА, пересекает последнюю снизу вверх. Сигнал на продажу поступает, когда МА с меньшим периодом, находясь выше более длинной МА, пересекает ее сверху вниз. При входе в позицию (покупка и продажа) обязательным условием должно быть наличие сильного тренда.

Лучшие площадки для торговли бинарными опционами:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    1 место! Самый честный брокер бинарных опционов. Прекрасный выбор для начинающих трейдеров и «чайников». Много бесплатных обучающих материалов. Получите бонус за регистрацию:

Совет: получив новую информацию о валютном рынке Форекс в процессе изучения или шлифовки торговых навыков, всегда старайтесь протестировать или закрепить ее в реальных условиях на демо счете, открытом у одного из авторитетных брокеров.

В конце данной статьи вы найдете ссылки на статьи с обзорами услуг лучших, на наш взгляд, форекс брокеров, а также сможете бесплатно открыть демо счет и скачать торговую платформу у одного из них.

Применяя скользящие средние в качестве технических индикаторов Форекс, трейдеры используют свойство МА, даже с коротким периодом, быть более сглаженной, чем ценовой график, тем самым, давая возможностью не принимать во внимание ложные сигналы пересечения, возникающие на волатильном рынке.

На практике, на ценовой график наносятся две МА — короткая и более длинная. Как вы уже знаете, скользящие средние разных периодов накладывают на графики соответствующих тайм фреймов. Например, 5 EMA и 35 EMA предпочтительней использовать на краткосрочных графиках, а 50 SMA и 200 SMA — на среднесрочных, или — на долгосрочных.

Пересечения скользящих средних генерируют сигналы об изменении тренда с запаздыванием (т.е., после того, как изменение уже произошло) т.к. используются два запаздывающих индикатора (МА). Чем выше период скользящей средней, тем больше отставание в сигналах. Эти сигналы работают достаточно хорошо, когда на рынке присутствует сильный тренд. При отсутствии же сильного тренда такая торговая система с использованием скользящих средних в качестве технических индикаторов будет давать много ложных сигналов.

Существует также метод пересечения МА, который включает в себя три скользящих средних. Сигналы генерируются, когда более короткая скользящая средняя пересекает две более длинные МА. Простейшая торговая система на базе трех скользящих средних, к примеру, может включать в себя 5 МА, 10 МА и 20 МА. В восходящем тренде, более «быстрая» скользящая средняя должна быть выше более «медленной» скользящей средней, а для нисходящего тренда — наоборот.

В заключение разговора предлагаем некоторые

Советы по использованию скользящих средних

1. Создайте свою собственную комбинацию скользящих средних для использования в качестве технических индикаторов. На протяжении многих лет трейдеры пробуют бесконечные комбинации скользящих средних, используя их для определения ключевых уровней прорыва или точек входа — выхода.

Самое главное — не переусердствовать. Наличие хорошей комбинации скользящих средних в качестве индикатора может быть чрезвычайно полезным, но старайтесь не слишком увязнуть в попытке создать совершенную комбинацию МА. Протестируйте МА на различных периодах и тайм фреймах и найдите те, которые больше соответствуют вашему стилю.

Две наиболее популярных периода скользящих средних — это 200-дневный и 50-дневный. 200 SМА дает трейдерам значения закрытия цен за последние 200 торговых дней, а 50 SМА — за последние 50 торговых дней.

2. Определите основные линии поддержки и сопротивления. Линии поддержки и сопротивления относятся к двум старейшим инструментам в торгах, а использование в качестве индикатора скользящих средних, дает трейдерам возможность построить проверенные временем, видимые отображения реальных линий поддержки и сопротивления.

Если цена валютной пары движется выше скользящей средней, то МА становится технической точкой опоры для цены, если цена находится ниже скользящей средней, что ее кривая становится линией сопротивления. Когда цена пересекает скользящую среднюю, поддержка становится сопротивлением и сопротивление становится поддержкой.

Эти уровни являются важными, поскольку валютная пара должна получить огромный импульс, чтобы прорваться через соответствующие уровни поддержки или сопротивления, а такой импульс может быть получен в виде давления со стороны трейдеров. Любой трейдер, находящийся в позиции или готовящийся в нее войти, всегда должен знать, в каком положении находятся скользящие средние на соответствующем ценовом графике.

3. Определяйте долгосрочные тренды, используя в качестве индикатора 200-дневную скользящую среднюю. Используя эту МА, трейдеры получают большое преимущество, потому что тренд виден четко и ясно в долгосрочной перспективе.

Простейшим правилом торговли для трейдеров, использующих скользящие средние в качестве технического индикатора, будет следующее: покупать только в том случае, когда график цены находится выше 200-дневной простой скользящей средней (200 SМА), а продавать, когда график цены находится ниже 200 SМА. Если 200-дневная скользящая средняя показывает четко и явно направление и движение валютной пары за последние 200 дней, то почему кто-то хотел бы бороться против такого движения?

4. Определяйте среднесрочные тренды с помощью 50 SМА. 50-дневная простая скользящая средняя отличается от 200-дневной периодом охвата цен, т.е. она показывает направление движения цен за более короткий промежуток времени. Одно из основных различий между 50 SМА и 200 SМА — это прочность линий сопротивления и поддержки, которыми каждая из них обладает.

Так как 50-дневная скользящая средняя включает меньшее количество данных о предыдущих ценах, то прочность линий поддержки и сопротивления будет гораздо меньше, чем у 200-дневной. Цене гораздо проще пробиться через линию МА с меньшим количеством дней в периоде, поскольку она содержит меньше исторических данных.

5. Всегда проверяйте ценовой график следующего более длинного периода времени, чем тот, на котором вы планируете торговать, прежде чем входить в позицию, причем, обязательно используйте скользящие средние с одинаковыми периодами на обоих графиках.

Например, если вы торгуете на внутридневных графиках с использованием экспоненциальной скользящей средней 20 ЕМА и 50 SMA, то проверьте дневной (Daily) график этой же валютной пары с наложением на него тех же скользящих: 20 ЕМА и 50 SMA. Трейдерам, предпочитающим торговать против тренда (swing trader), торгующим, к примеру, на дневных графиках, следует всегда проверять недельный график. Часто это помогало избежать преждевременного входа в позицию, например, до завершения коррекционного движения цен.

Читать обзоры услуг следующих авторитетных форекс брокеров:

Открыть бесплатно счет и скачать торговую платформу:

Уведомление о рисках: Торговля на финансовых рынках открывает широкие возможности, и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль, но при этом несет в себе потенциально высокий уровень получения убытков.

В этой связи, перед началом торговли следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости проведения подобных операций с точки зрения имеющихся финансовых ресурсов и уровня опыта. Необходимо учитывать возможность потери части или даже всех вложенных средств, поэтому не следует вкладывать средства в таких размерах, которые вы не можете позволить себе потерять.

Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях, а результаты инвестирования или торгов, полученные в прошлые периоды, не могут быть гарантией получения доходов в настоящем и будущем.

Администрация сайта не несет ответственности за возможные убытки и потери, которые могут возникнуть прямо или косвенно при использовании размещенных на его страницах материалов. Вы должны обратиться за советом к независимому компетентному специалисту, если существуют какие-то сомнения и нерешенные вопросы.

Подпишитесь на рассылку новостей, и вы всегда будете в курсе происходящего.

Это просто, удобно и бесплатно!

Forexman

Пересечение скользящих средних. Правила «Бычий крест» и «Медвежий крест»

Пересечение скользящих средних. Правила «Бычий крест» и «Медвежий крест»

Существуют различные форекс стратегии, но те убеждения, которые пришли ко мне с опытом торговли показывают, что любая стратегия работает тем эффективнее, чем она проще. Именно поэтому сегодня речь пойдет об элементе технического анализа, который известен всем трейдерам, но который имеет некоторые особенности, которые, возможно, не знают многие инвесторы – это скользящие средние.

Эти элементы технического анализа могут образовывать так называемый «Бычий крест» или «Медвежий крест». Думаю, что подобные ситуации встречались многим трейдерам, но в силу их неосведомленности могли и не учитываться, что, безусловно, вело к различным последствиям. В базу данной модели заложено элементарное пересечение скользящих средних.

Одним из существенных недостатков скользящих средних является их чрезмерное запаздывание. Сколько раз я наблюдал, впрочем, как и остальные участники рынка, как скользящая средняя только-только образовала устойчивую восходящую тенденцию, в то время как на самом деле эта тенденция уже давно была оформлена и даже подходила к своему завершению. Именно эти нюансы и характеризуют скользящие средние. Можно сказать, что это является их единственным, но самым существенным недостатком.

Но многочисленные достоинства, которыми обладают скользящие средние, дают толчок к их использованию во многих торговых системах. Различные форекс стратегии достаточно часто опираются именно на этот элемент технического анализа. Скользящие средние могут быть использованы в различных условиях и с различными компонентами.

Охарактеризуем пересечения скользящих средних более подробно.

Поскольку речь идет о пересечении, то, разумеется, предполагается использование нескольких скользящих средних. Наибольшую отдачу от использования СС можно получить при использовании совместно с графическими ценовыми моделями.

Первая простейшая стратегия, по которой я работал, была основана именно на использовании СС, а точнее, сигналов, подаваемых пересечением более быстрой СС более медленной. Что касается параметров, на которые задаются СС, то здесь все зависит от временного диапазона, в котором вы осуществляете торговлю.

Считается, что достаточно сильные торговые сигналы могут быть получены при пересечении СС около ключевых уровней поддержки или сопротивления. Что касается периодов торговли, то неплохую отдачу можно получить при торговле на колебаниях в промежутке от одного до трех дней. В данном случае соотношения между параметрами, на которые заданы СС, должны соответствовать 3-х кратной разнице.

Как видите, особое значение стоит придавать схождению/расхождению скользящих средних. Кроме этого, обязательно следует рассматривать ситуацию, которая наблюдается на рынке, с разных временных диапазонов. Например, дневной тренд может быть восходящим, в то время как на 60-ти минутках будет видно, что началась коррекция. Безусловно, что большего доверия заслуживают СС с более высокими параметрами. Что касается конкретных рекомендаций, то я рекомендовал бы использовать для краткосрочной торговли СС с периодом 20, для среднесрочной торговли – 50 и для долгосрочной торговли – 200.

Скользящие средние также могут использоваться как уровни поддержки и сопротивления. В данном случае необходимо учитывать поведение одной скользящей средней относительно другой. Если более быстрая СС несколько раз отталкивается от более медленной СС, которая служит уровнем поддержки, то это будет говорить о том, что мы имеем достаточно сильный уровень поддержки, который можно рассматривать как точку входа в рынок.

Так как данная статья призвана помочь разобраться, что представляет собой явление «Бычий крест» и «Медвежий крест», то остановлюсь на них более подробно. Эти явления являются ни чем иным, как пересечением скользящих средних. Разница заключается лишь в том, что пересечение происходит сверху вниз или снизу вверх. Благодаря такому пересечению мы можем сделать вывод о смене общей тенденции рынка.

Например, при пересечении 50-дневной СС 200-дневной сверху вниз, мы можем сделать вывод, что на рынке грядут перемены и возможна смена тенденции с восходящей на нисходящую. Такое явление называют «Медвежий крест». В том случае, если 50-ти дневная СС подымается выше 200-дневной, то это будет служить сигналом о том, что на рынке наблюдается ситуация «Бычий крест». После таких прорывов 200-дневная СС становиться либо ключевым уровнем поддержки, либо ключевым уровнем сопротивления.

Различные форекс стратегии предполагают различное их использование. Но применимо к скользящим средним могут применяться схожие правила. Многие свинг-трейдеры, торгующие на колебаниях, могут также использовать показания скользящих средних. Например, случается, что СС с периодом 50 и СС с периодом 200 долгое время не пересекают друг друга. В этом случае у нас образуется своеобразный коридор. Линии СС служат уровнями поддержки и сопротивления. Благодаря колебанию цены в этом коридоре и появляется прекрасная возможность для краткосрочной торговли.

Еще одна особенность, которую следует учитывать при торговле с использование скользящих средних — это тот факт, что СС работают только на трендовых участках рынка. При боковой тенденции показания скользящих средних неэффективны и не могут рассматриваться как достоверные. Именно по этой причине многие форекс стратегии различаются в механизме их использования применительно к определению ложных сигналов.

Как правило, одни трейдеры предпочитают просто переходить на использование различных осцилляторов, другие пытаются создавать различные фильтры через формулы распознавания тенденций, третьи просто опираются на графические ценовые модели, — вариантов может быть много, но совершенно очевидно, что полностью отказываться от использования скользящих средних нецелесообразно.

Торговля на пересечении скользящих средних

Одной из простых, но в то же время достаточно эффективных торговых стратегий являются стратегии, основанные на пересечении скользящих средних. Скользящие средние (Moving Averages, МА) бывают различных типов:

Простая скользящая средняя – ее значения определяются путем сложения и усреднения чисел показателей временных периодов (обычно цены закрытия), представляющих движение цен торгового инструмента на рынка за определенном промежутке времени.

Взвешенная скользящая средняя – при ее вычислении большее значение отводят последним данным движения цены путем придания ценам каждого дня различного веса.

Экспоненциальная скользящая средняя — так же придаёт значение больше последним рыночным ценам, так же, как и взвешенная скользящая средняя. Но экспоненциальная скользящая средняя учитывает все данные графика, ничего не отбрасывая.

В зависимости от используемого количества скользящих средних выделяют и торговые системы:

Торговые системы на основе одной скользящей средней. Наиболее простая торговая система. Однако, ее более целесообразно использовать как индикатор тренда, чем как инструмент торговли, поскольку она формирует много ложных сигналов. Основные правила торговой системы на ее основе очень просты: покупайте, когда цены поднимаются выше скользящей средней и продавайте при пересечении ценами уровня скользящей средней.

Торговые системы на основе двойных скользящих средних. Являются наиболее часто используемыми. Они обычно состоят из двух средних скользящих — более длинно периодной МА, определяющей направление тренда, и более краткосрочной МА, которая формирует торговые сигналы, образующиеся на пересечении краткосрочной с более долгосрочной МА. То есть, сигнал на покупку возникает при пересечении более короткой средней более длинной снизу вверх и сигнал на продажу – при ситуации наоборот. Также можно пересечения средних использовать для идентификации точек разворота тренда и торговать в направлении тренда. Система торговли с использованием двойных скользящих средних, более прибыльная, чем другие комбинации скользящих средних.

Системы торговли с использованием тройных скользящих средних.

Наиболее часто используемой системой тройной скользящей средней является использование средних в сочетании 4-9-18. Третья скользящая средняя дополнительно открывает ряд потенциальных торговых возможностей. Например, когда цена на рынке достигла дна, основным сигналом изменения тренда является пересечение 4-дневной с 18-дневной средней. Подтверждающим сигналом является пересечение 9 с 18-дневной средней. Если цены достигли вершины, предварительным сигналом предполагаемого изменения тренда является пересечение 4 и 9-дневной скользящих средних. Разворот тренда окончательно завершится тогда, когда 4- и 9-дневная средние линии пересекут 18-дневную. Тройные скользящие средние имеют преимущество нейтральной зоны, в отличии от оборотной торговле, генерируемой стратегиями одиночных или двойных скользящих средних. Так, в системе комбинации скользящих средних 4-9-18, в случае, когда 4 пересекает 9 дневную среднюю, мы выходим позиции и не открываем новую, пока 9 дневная не пересечет 18 дневную среднюю.

Следует отметить, что подбор периодов средних скользящих в каждой торговой системе полностью определяется торговым инструментом и тайм фреймом, на котором происходит торговля.

Так же необходимо отметить, что все торговые системы на основе пересечения скользящих средних являются тренд направленными системами и лучшие результаты будут при торговле по тренду. В ситуации флета на рынке эти системы могут генерировать много ложных сигналов и применять их на таком рынке не рекомендуется.

Рейтинг лучших русскоязычных площадок для торговли бинарными опционами:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    1 место! Самый честный брокер бинарных опционов. Прекрасный выбор для начинающих трейдеров и «чайников». Много бесплатных обучающих материалов. Получите бонус за регистрацию:

Добавить комментарий